上一次课的主要内容。
布置时间：2023年3月19日。
递交时间：2023年3月26日 （过期不候）
作业： 本pdf重点五道证明题。
知识点：1）如何理解线性假定；模型转换后系数估计值的经济意义；
2）严格外生性的含意；
3）在随机样本或固定变量的框架下如何理解经典线性模型的假定；
4）回归常用到的关键词汇：
解释变量（自变量）、被解释变量（因变量）、扰动项、斜率系数、截距、决定系数、标准误差、拟合值、残差、残差平方和（rss）、总平方和（tss）、被解释部分平方和（ess），等等。
5）理解5个假定，同时理解高斯—马尔可夫定理。
证明题：1. 证明，（1）；
2）并推导和。
2. 证明，和。
3. 证明，4. 证明，。
5. 证明，。
应用实验题：
金融方面最重要的一个模型就是capm。这个模型假定投资者持有一个均值-方差有效组合，如果每个投资者对个别资产的风险回报态度相同，则所有的投资者都持有市场组合作为有效组合。
其中，是资产j在时刻t的风险收益，是市场组合的风险收益率，是不随时间变化的无风险收益率。
试用惠普（hpq）和卡夫（kft）作为个别资产，道琼斯工业平均数（dji）作为市场组合来估计并验证capm。数据选择为2023年1月1日至今的月收益率数据，无风险利率选择6%。
提示，回归模型为：，分别对两只**对数做无截距和有截距的回归，看看有何不同。是否能够说明回归方程中的唯一影响因素就是市场组合的超额收益率？）
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