班级姓名学号。
一模型的设定。
我们将“农村居民消费水平”设为被解释变量，“农村居民家庭人均收入”，“农村商品零售**指数”，“农村固定资产投资总额”，“农村居民人均储蓄存款年末余额”设为解释变量，设立了以下经济学模型：
y=农村居民消费水平（元）
农村居民家庭人均收入（元）
农村商品零售**指数。
农村固定资产投资总额（亿元）
农村居民人均储蓄存款年末余额（元）
数据如下：资料**：《河北经济年鉴2006》，《河北农村统计年鉴》
二参数估计。
模型为。y=农村居民消费水平（元）
农村居民家庭人均收入（元）
农村商品零售**指数。
农村固定资产投资总额（亿元）
农村居民人均储蓄存款前期年末余额（元）
用eviews估计结果为：
t: (2.819424) (1.875962) (5.962415) (0.739019) (3.144790)
f=1420.292
三检验及修正。
1．经济意义检验。
从上表中可以看出，符号为正，但由经验得知，“农村居民消费指数”与“农村商品零售**指数”关系紧密，故不应剔除．而虽然在理论上说不通，但却符合中国现实的国情，应保留，其意义将在第四部分加以阐述。而其他因素不与经济原理相悖，说明具有经济意义。
2．统计推断检验。
从回归结果可以看出，模型的拟和优度非常好(),f统计量的值在给定显著性水平α=0.05的情况下也较显著，说明各解释变量对的联合线性作用显著，但是的值不显著（的t统计量的值的绝对值均小于2），说明这两个变量对y的影响不显著，或者变量之间存在多重共线的影响使其t值不显著。
3．计量经济学意义检验。
１）多重共线性检验。
检验：=1420.292>（显著水平为），表明农村居民的消费水平与解释变量间线性关系显著。
这里采用简单相关系数矩阵法对其进行检验：
从以上结果可以看出，之间存在高度线性相关。
修正：采用逐步回归法对其进行补救。
根据以上分析，由于前的符号为正，但由经验得知，“农村居民消费指数”与“农村商品零售**指数”关系紧密，故不应剔除。
分别作y与之间的回归：
y=118.6809+0.679193
0.988906 f=2317.553
y=-685.5490+7.72416
0.914645 f=278.6103 0.182102
y=251.5428+2.54745
0.978168 f=1164.91
y=432.4205+0.62948
0.791552 f=98.73154
由于的t值最大，线性关系强，拟合程度最好，因此把作为基本变量，将剩下的三个因素重新进行参数估计：
在原模型的基础上剔除，再进行参数估计，所得结果如下：
由此结果可以清楚地看出，剔除后，拟合优度变差，解释变量c, ,的t值也较小，不能通过检验，也就是解释变量c, ,对y的影响不显著．
剔除解释变量进行回归分析，所得结果如下：
由结果可知，模型的拟合优度提高了，但解释变量c,和的t统计量值较小，不能通过检验，也就是说解释变量c,和对y的影响变得不显著了．
剔除解释变量再进行回归分析，所得的结果如下：
由此结果可以看出，剔除解释变量后，模型的拟合优度提高了，f统计量的值在给定显著性水平α=0.05的情况下也较显著，而且各解释变量的t统计量值均有明显的提高，表明对y的影响也很显著．
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