非平稳时间序列建模。
一。 确定消费与收入是否为平稳序列，如果是非平稳的，请确定单整的阶数；
对消费进行单位根检验。
h0：r=1 h1：r<1
常数）检验p值为0.2593，p值很大，接受原假设，消费是非平稳序列。
另外，在同时有常数和变量或两者都没有（none）的检验中，p值都很大，所以也接受原假设，消费是非平稳序列。
对消费数据一阶差分后回归的p值仍旧很大，所以仍不平稳。
形式一：形式二：
形式三：再进行二阶差分检验（none），p值为0.0013，p值很小，消费是二阶非平稳序列。
同理，对收入进行单位根检验。
常数）检验p值为0.9994，p值很大，接受原假设，收入是非平稳序列。
另外，在同时有常数和变量或两者都没有（none）的检验中，p值都很大，所以也接受原假设，收入是非平稳序列。
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