管理统计实验。
上海**交易所**指数编制方法。
企债指数编制方法。
一、选样 企业债种类：在沪深**交易所上市的非股权连接类企业债。
剩余期限：企业债的剩余期限在一年以上。
付息方式：固定利率付息和一次还本付息。
发行量：暂不考虑发行量限制。
信用评级：投资级（bbb）以上。
二、指数计算
一)基期指数以2024年12月31日为基日，基期指数为100 点。
二) 计算公式
采用派许加权综合**指数公式计算。以样本企业债的发行量为权数进行加权，计算公式为：报告期指数= [报告期成份企业债的总市值 + 报告期企业债利息及再投资收益） /基期]×基期指数其中，总市值 = 全价×发行量），报告期企业债利息及再投资收益表示将当月样本企业债利息收入再投资于债券指数本身所得收益 。
三、指数修正
一) 修正公式
采用“除数修正法”修正。
当成份企业债的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为：
修正前的市值修正后的市值
原除数新除数
其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值；由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。
二) 需要修正的几种情况
1、企业债新上市—新上市合格企业债自第二个交易日起计入指数。
2、暂停交易 —当某一成份企业债暂停交易时，不作调整，用该企业债暂停交易的前一交易日**价计算指数。
3、发行量变动 —凡有成份企业债发生发行量变动，在成份企业债的发行量变动日前修正指数。
4、月末最后一个交易日—将当月样本企业债利息及再投资收益从指数中去除。
四、指数调整
1、每月最后一个交易日，将剩余期限不到一年的企业债剔除。
2、月末最后一个交易日， 加入投资等级满足最低信用评级要求的企业债，剔除不满足最低信用评级要求的企业债。
国债指数编制方法。
一、选样。国债种类：在上海**交易所上市的国债。
发行量：目前暂不考虑发行量限制。
国债剩余期限：国债的剩余期限在一年以上。
附息方式：固定利率付息和一次还本付息。
二、指数计算。
一)基期指数
基期指数为100 点；采用100 为初值可以直观的看出指数值的百分比变动，而且国际上主要指数也是以100 为初值。
二) 计算公式
采用派许加权综合**指数公式计算。以样本国债的发行量为权数进行加权，计算公式为：
（报告期成份国债的总市值 +报告期国债利息及再投资收益）×基期指数报告期指数。
基期。其中，总市值 = 全价×发行量） 全价=净价+应计利息
报告期国债利息及再投资收益表示将当月样本国债利息收入再投资于债券指数本身所得收益 。
三、指数修正。
一) 修正公式
采用“除数修正法”修正。
当成份国债的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原固定除数，以保证指数的连续性。修正公式为：
修正前的市值修正后的市值
原除数新除数
其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值；由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。
二) 需要修正的几种情况
1、国债新上市—新上市合格国债自第二个交易日起计入指数。
2、暂停交易 —当某一成份国债暂停交易时，不作调整，用该国债暂停交易的前一交易日**价计算指数。
3、发行量变动 —凡有成份国债发生发行量变动，在成份国债的发行量变动日前修正指数。
4、月末最后一个交易日—将当月样本国债利息及再投资收益从指数中去除。
四、指数调整。
每月最后一个交易日，将剩余期限不到一年的国债剔除。
公司债指数编制方法。
一、选样。债券种类：在上海**交易所上市的公司债。债券的信用级别为投资级以上。
发行量：暂不考虑发行量限制。
债券剩余期限：一年以上。
附息方式：固定利率付息和一次还本付息。
二、指数计算。
一)基日基日为2024年12月31日，基点为100 点。
二) 计算公式
以样本债券的发行量为权数，采用派许加权综合**指数公式计算。公式为：
报告期指数=[（报告期样本债券的总市值 + 报告期债券利息及再投资收益）/基期]× 基期指数其中，总市值 = 全价×发行量） 全价=净价+应计利息
报告期债券利息及再投资收益表示将当月付息样本债券利息收入再投资于债券指数本身所得收益。
三）取价规则
选取债券实际市场**用于计算指数，若当日没有交易，则取最近交易日的**计算指数。
三、指数修正。
一) 修正公式
当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用"除数修正法"修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为：
修正前的市值修正后的市值
原除数新除数
其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值；
由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。
二) 需要修正的几种情况
1、发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。
2、凡有样本债券发生发行量变动，在变动日前修正指数。
3、月末最后一个交易日，将当月样本债券利息及再投资收益从指数中去除。
四、指数调整。
1、新券计入：符合基本条件的债券自上市第二个交易日起计入指数。
2、不合格券剔除：每月最后一个交易日，将不合格债券（剩余期限不到一年或信用级别投资级以下）剔除。
综合指数编制方法。
一） 计算公式。
1．上证指数系列均采用派许加权综合**指数公式计算。
2．上证180指数、上证50指数等以成份股的调整股本数为权数进行加权计算，计算公式为： 报告期指数=（报告期样本股的调整市值/基期）×1000 其中，调整市值=σ（股价×调整股本数）。 上证180金融股指数、上证180基建指数等采用派许加权综合**指数方法计算，公式如下：
报告期指数=（报告期样本股的调整市值/基期）×1000 其中，调整市值= σ股价×调整股本数×权重上限因子），权重上限因子介于0和1之间，以使样本股权重不超过15%（对上证180风格指数系列，样本股权重上限为10%）。调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。根据国际惯例和专家委员会意见，上证成份指数的分级靠档方法如下表所示。
比如，某**流通股比例（流通股本/总股本）为7%，低于10%，则采用流通股本为权数；某**流通比例为35%，落在区间（30，40]内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。 流通比例（%）10 （10，20] （20，30] （30，40] （40，50] （50，60] （60，70] （70，80] >80 加权比例（%）流通比例 20 30 40 50 60 70 80 100
3． 上证综合指数等以样本股的发行股本数为权数进行加权计算，计算公式为： 报告期指数=（报告期成份股的总市值/基期）×基期指数其中，总市值= σ股价×发行股数）。 成份股中的b股在计算上证b股指数时，**采用美元计算。
成份股中的b股在计算其他指数时，**按适用汇率（中国外汇交易中心每周最后一个交易日的人民币兑美元的中间价）折算**民币。
4．上证**指数以**发行份额为权数进行加权计算，计算公式为： 报告期指数=（报告期**的总市值/基期）× 1000 其中，总市值= σ市价×发行份额）。
5．上证国债指数以样该国债在**交易所的发行量为权数进行加权，计算公式为： 报告期指数=（报告期成份国债的总市值+报告期国债利息及再投资收益）/基期×100 其中，总市值= σ全价×发行量）；全价=净价+应计利息报告期国债利息及再投资收益表示将当月样该国债利息收入再投资于债券指数本身所得收益。
6．上证企债指数采用派许加权综合**指数公式计算。以样该企业债的发行量为权数进行加权，计算公式为： 报告期指数= [报告期成份企业债的总市值+ 报告期企业债利息及再投资收益）/基期]×100 其中，总市值 = 全价×发行量），报告期企业债利息及再投资收益表示将当月样该企业债利息收入再投资于债券指数本身所得收益。
7．上证公司债指数采用派许加权综合**指数方法计算，公式如下： 报告期指数= [报告期指数样本总市值+ 报告期公司债利息及再投资收益）/基期]×基值其中，总市值= σ全价×发行量） 报告期公司债利息及再投资收益表示将当月付息指数样本利息收入再投资于债券指数本身所得收益。
8．上证分离债指数采用派许加权综合**指数方法计算，公式如下： 报告期指数= [报告期指数样本总市值 + 报告期分离债利息及再投资收益）/基期]×基值其中，总市值 = 全价×发行量） 报告期分离债利息及再投资收益表示将当月付息指数样本利息收入再投资于债券指数本身所得收益。
9． 上证综合指数等以样本股的发行股本数为权数进行加权计算，计算公式为： 报告期指数 =（报告期成份股的总市值/基期）×基期指数其中，总市值 = 股价×发行股数）。 成份股中的b股在计算上证b股指数时，**采用美元计算。
成份股中的b股在计算其他指数时，**按适用汇率（中国外汇交易中心每周最后一个交易日的人民币兑美元的中间价）折算**民币。
二） 指数的实时计算
上证指数系列均为实时计算。具体做法是，在每一交易日集合竞价结束后，用集合竞价产生的**开盘价（无成交者取昨**价）计算开盘指数，以后每大约2秒重新计算一次指数，直至**，每大约6秒实时向外发布。其中各成份股的计算价位（x）根据以下原则确定：
1． 若当日没有成交，则 x = 前日**价； 2． 若当日有成交，则 x = 最新成交价。
深圳**交易所**指数编制方法。
创业板指数编制方法。
一、 指数选样。
一）入围标准：
1．在深交所创业板上市交易的a股；
2．有一定上市交易日期（一般为三个月）；
3．公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；
4．公司最近一年经营无异常、无重大亏损；
5．考察期内股价无异常波动。
二）成份股选样方法。
创业板指数的初始成份股为指数发布之日已纳入深证综合指数计算的全部创业板**。在指数样本未满100只之前，新上市创业板**在上市后第十一个交易日纳入指数计算；在指数样本数量满100只之后，样本数量锁定为100只，并依照定期调样规则实施样本股定期调样。
三）定期调样方法
创业板指数选样指标为一段时期（一般为六个月）平均流通市值的比重和平均成交金额的市场占比，并按照2：1的权重加权平均，计算结果后从高到低排序，再参考公司治理结构、经营状况等因素后，选取创业板指数成份股。创业板指数在样本满100只之后将实施按季定期调样，每次调样均采用缓冲区技术进行。
每年1月、4月、7月、10月的第一个交易日进行实施，通常于实施日前一月的第二个完整交易周的第一个交易日公布调样方案。
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