概率论复习

发布 2022-10-11 12:00:28 阅读 8117

第一章随机事件及其概率。

重点:事件的运算及性质、概率的主要性质、古典概率、条件概率。

难点:概率的公理化定义、古典概率的计算。

3、随机试验(简称试验)

在概率论中,把具有以下三个特征的试验称为随机试验。

1)可以在相同的条件下重复地进行;

2)每次试验的可能结果不止一个,且事先能明确所有可能结果;

3)进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现。

结论: 在充分多次试验中,事件的频率总在一定值附近摆动。并且。

试验次数越多,摆动越小。频率的稳定性(概率)

五、概率的主要性质(重点)

第四节古典概率模型(等可能概型)

一、预备知识:排列与组合公式。

二、古典概型定义及其算法。

三、古典概型的计算举例(重点+难点)

超几何分布)

具有以下两个特点的试验称为古典概型(等可能概型)

1) 试验的样本空间只有有限个基本事件;

2) 各基本事件发生的可能性相同。

第五节条件概率(重点)

一、条件概率(重点)

二、乘法公式(重点)

三、全概率公式及贝叶斯公式(重点)

3、条件概率的主要性质。

二、乘法公式(重点)

1、若p(a)>0, 则 p(ab)=p(a)*p(b|a)

2、若p(b)>0, 则p(ab)=p(b)*p(a|b)

3、若p(ab)>0,则p(abc)=p(a)*p(b|a)*p(c|ab)

4、当p(a1a2…an-1)>0时,有。

p (a1a2…an)=p(a1)p(a2|a1) …p(an| a1a2…an-1)

三、全概率公式和贝叶斯公式(重点)

2、全概率公式。

设试验e的样本空间为s,b1 , b2,…,bn是样本空间的一个划分。且p(bi)>0,( i =1,2,…,n),事件a为s中任一事件,则

设a为样本空间s的事件,b1 , b2,…,bn是s的一个划分。且p(a)>0,p(bi)>0 ( i =1,2,…,n),则

本质:在观察到事件a已发生的条件下,寻找导致a发生的各个原因bi的概率。

本节重点总结。

1、条件概率的计算。

2、乘法原理的计算。

3、全概率公式、贝叶斯公式的计算。

第四节事件的独立性。

一、两个事件的独立性(重点)

二、多个事件的独立性。

三、事件独立性的应用(重点)

一、两个事件的独立性(重点)

1、两事件独立性的定义(重点)

2、事件独立的主要性质。

二、多个事件的独立性。

三、事件独立性的应用(重点)

本章重点总结:

1、事件的关系、事件的运算;

2、概率的主要性质;

3、古典概型的定义、计算。

4、条件概率、全概率公式、贝叶斯公式。

5、事件独立性的定义、主要性质。

第一节随机变量

一、引入随机变量的背景。

三、随机变量的概念(难点)

2、随机变量的分类

1)离散型随机变量:

2)连续型随机变量:

第二节离散型随机变量及其分布律

一、离散型随机变量的分布律。

二、常见的离散型随机变量。

-1分布。2、二项分布(重点)

3、泊松分布。

一、离散型随机变量的分布律。

3) 分布律的表示方法:

1) 列举法。

2) 公式法。

二、常见的离散型随机变量。

-1分布(伯努里分布)

随机变量x取值两个,p(x=1)=p,则分布律为:

公式法:2、二项分布(重点)

1)n重伯努里试验:

2)二项分布及其分布律:

x的所有可能取值:0,1,2,…,n

3、泊松分布(简介)

2) 泊松分布主要用来描述大量试验中稀有事件出现次数的概率。

4、二项分布的泊松近似 (泊松定理)

即当n 很大且p 很小时,可用泊松分布近似计算二项分布。

本节重点总结。

一、离散型随机变量分布律的求法。

二、二项分布的计算。

第三节连续型随机变量及其概率密度

一、概率密度的定义及性质(重点)

二、常见的连续型随机变量(重点)

1、均匀分布; 2、指数分布;

3、正态分布。

特点:1、随机变量的取值充满某个区间,不能一一列出。

2、随机变量取任一值的概率为0,即p(x=x)=0。

一、概率密度定义及性质(重点)

1、概率密度的定义

f(x)、x轴所围曲边梯形面积等于1

p 2) cov(x,y)>0,正相关;cov(x,y)<0, 负相关。=0,不相关。

3) 当x,y相同时,cov(x, x) =d(x)=var(x).

3、协方差的主要性质。

cov(x, y)=e(xy)-e(x)e(y) (最常用计算方法)

2) 对称性: cov(x, y)= cov(y, x)

3) cov(ax, by) =ab cov(x, y) a,b是常数。

4) cov(x1+x2, y)= cov(x1, y) +cov(x2, y)

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