计量经济学作业 3

发布 2022-09-17 23:52:28 阅读 2267

1、结构式模型的一般形式与其规范形式之间如何相互转化?

答:结构式模型转化为规范形式有两种方法,一种是直接估计法,即将模型中的每一个内生变量都只表示成模型中全部前定变量和随机扰动项的函数,然后利用普通最小二乘法估计前定变量的系数,就得到用直接估计法得到的规范是模型。另一种转化方法是间接估计法,它从模型的结构式出发,在一定条件下,通过推到将每个内生变量表示成前定变量和随机误差项的函数,其中每个前定变量的系数称为简化式参数,并且简化式参数也表示为结构式参数的函数,简化式方程中所含的随机误差项也表示成结构式模型中随机误差项的函数。

规范形式转化为一般形式,就是所谓的识别问题。如果简化式参数与结构式参数一一对应则成为“恰好识别”,如果一个简化式参数对应不止一个结构式参数,则称为“过度识别”。

2、模型的识别问题源于何处?又如何定义?

答:模型的识别问题是从能否由被估计出的简化式参数求出结构式参数值的计算问题中引申出来的。它可以分为两个相互关联的不同层次的判别问题是否能从已估计的简化式参数求出结构是参数?

若能求出,解出的结构参数值是否唯一?第一个模型等同于模型能否被识别,它表现为结构式模型中的每一个随机方程是否有“唯一的统计形式”,第二个问题等同于在模型“可识别”的前提下,方程是“恰好识别”还是“过度识别”。

所以识别就是:能否从已估计出来的简化式参数中估计出结构式参数。

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