1、具体阐述期权与**、期权与权证的区别。
2、假设在一笔互换合约中，某一金融机构每半年支付6个月的libor，同时收取8%的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。
3个月、9个月和15个月的libor（连续复利率）分别为.5%和11%。上一次利息支付日的6个月libor为10.
2%（半年计一次复利）。试运用债券组合计算此笔利率互换对该金融机构的价值。
3、执行**为$20，3个月后到期的欧式看涨期权和欧式看跌期权，售价都为$3。无风险年利率为10％，**现价为$19，预计1个月后发红利$1。请说明对投资者而言，存在什么样的套利机会。
4、执行**为$30，6个月后到期的欧式看涨期权的**为$2。标的**的**为$29，2个月后和5个月后分红利$0.50。
期限结构为水平，无风险利率为10％。执行**为$30，6个月后到期的欧式看跌期权的**为$4，请说明存在什么样的套利机会。
5、请阐述金融工程在我国的应用前景。
金融工程作业
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