1． 北方公司拟对外投资，现有a、b两家公司的**收益率资料如下：
a. 分别计算a、b两家公司**的期望收益率。
b. 分析a、b两家公司**的风险。
c. 根据计算结果，如果北方公司对a、b**的投资比例各占50%，计算该投资组合。
的期望收益率。
2． 考虑一个2023年3月1日生效的两年期利率互换，名义本金为1亿美元。甲银行同意支付给乙公司年利率为2.8％的利息，同时乙公司同意支付给甲银行6个月期libor的浮动利息，利息每6个月交换一次。
利率互换中甲银行的现金流量表如下表所示：
利率互换中甲银行的现金流单位：百万美元)
在上面甲银行现金流**中的空格上，填上正确的数值。
3. 假设英镑和美元汇率为1英镑=2.00美元，a想借入5年期的2000万美元贷款，b想借入5年期的2000万美元贷款。
a的信用等级高于b，但是由于两国金融市场对a、b两家公司的熟悉状况不同，因此市场向他们提供的利率也不同，如下表所示：
请简要说明两个公司应如何运用货币互换进行信用套利。
金融工程作业
2015金融工程作业1 一 基本概念。1.比较远期与 交易的主要异同。2.如何理解分别采用远期 与现货来进行投机的区别。3.简述采用远期 进行对冲或套期保值的原理。4.简述 交易中的保证金和盯市制度。5.简述fra 短期国债 欧洲美元 长期国债 中买方 卖方的异同。二 远期 的交易功能。1.当预期标...
金融工程作业
金融学概论。第一次作业。1.折现率为10 时，以下给出的现金流现值分别是多少？a 从现在起，5年之后得到的100元。b 从现在起，60 年后得到的1000元。c 从第一年末起，10年内每年得到100元的收入。d 从第一年末起，每年获得100元的永续收入。解 a b c d a.求实际年利率。i 8 ...
金融工程作业
作业1假设有甲 乙两家公司，其贷款条件不同，其贷款利率如图所示 甲 乙约定分别按以下三种方式进行利率互换，分别计算甲 乙节省的成本。1 甲公司乙公司。2 甲公司乙公司。3 甲公司乙公司。作业2甲以10元的期权费向乙购入一看涨期权，期权约定以50元的执行 向乙购买某商品，试解答如下问题 1 画出甲的损...