1、预期收益率＝∑p×r( 其中p表示可能出现的概率，r表示收益率)
2、单利：i=p×i×n
3、单利终值：f=p×（1＋ i×n）
4、单利现值：p=f/（1＋ i×n）
5、复利终值：f=p×（1＋ i）n
6、复利现值：p=f/（1 ＋i）n
7、普通年金终值：
1、预期收益率＝∑p×r( 其中p表示可能出现的概率，r表示收益率)
2、单利：i=p×i×n
3、单利终值：f=p×（1＋ i×n）
4、单利现值：p=f/（1＋ i×n）
5、复利终值：f=p×（1＋ i）n
6、复利现值：p=f/（1 ＋i）n
7、普通年金终值：f=a×[（1 ＋i）n-1]÷i
8、年偿债**：a=f×i÷[（1＋i）n-1]
9、普通年金现值：p=a×[ 1－(1 ＋i)-n]÷i
10、年资本**额：a=p×[i÷(1－(1 ＋i) -n]
11、即付年金的终值：f=a×[（1 ＋i）1）n-1]÷i
12、递延年金现值：
第一种方法：p=a×（p/a ,i,n ）×p/f,i,m )
第二种方法：p=a×（p/a ,i,m＋n ）-p/a,i,m )
第三种方法：p=a×（f/a ,i, n ）×p/f,i,m＋n )
13、永续年金现值：p=a÷i
14、折现率：
i=a/p（永续年金）
i=i1 ＋(b－b1 )÷b2 － b1 )×i2－i1)
15、名义利率与实际利率的换算：i=(1＋ r/m)m －1
16、普通股评价模型：p=∑(rt÷(1＋k)t)
其中，股利固定模型 p=∑(d÷(1＋k)t)=d÷k
股利固定增长模型p= ∑d0×(1＋g)t÷(1＋k)t)
17、债券估价模型：p=∑(m×i÷(1＋k)t)＋m÷（1＋k）n
其中，到期一次还本付息的债券模型 p=（m×i×n＋m）÷(1＋k)n
18、项目计算期＝建设期＋运营期。
其中：建设期的第一年初称为建设起点，建设期的最后一年末称为投产日；项目计算期的最后一年末称为终结点，从投产日到终结点之间的时间间隔称为运营期。
19、固定资产原值＝固定资产原始投资＋建设期资本化利息。
20、投资项目的流动资金＝该年末流动资产－该年末流动负债。
投资项目需要垫付的流动资金＝由于投资该项目引起的流动资金增加额＝投资该项目滞后的流动资金－投资该项目之前的流动资金＝增加的流动资产－增加的流动负债。
21、各类投资项目净现金流量的简化计算公式。
23、**单位净值＝**净资产市场价值÷**单位总份数＝（**资产市场价值－**负债账面价值）÷**单位总份数。
**单位净值是评价**业绩最基本和最直观的指标。
24、**认购价＝**单位净值＋首次认购费。
**赎回价＝**单位净值－**赎回费。
25、**收益率＝（年末持有份数×**单位净值年末数－年初持有份数×**单位净值年初数）÷（年初持有份数×**单位净值年初数）
26、附权优先认股权的价值：r=m－(r×n＋s)
式中：m为附权**的市价；r为除权日前优先认股权的价值；n为购买1股**所需的优先认股权数；s为新**的认购价。
该式可作如下解释：投资者在除权日前购买1股**，应该付出市价m，同时也获得1股优先认股权；投资者也可直接购买申购1股新股所需的若干股优先认股权，**为r×n，同时付出每股认购价s的金额。这两种方法都可获得1股**，唯一差别在于，前一种选择多获得1股优先认股权。
因此，这两种选择的成本差额，即m－(r×n＋s),必然等于优先认股权价值r。
重写公式：r=(m－s)÷(n＋1)
27、除权优先认股权的价值：m－(r×n＋s)=0
式中：m为附权**的市价；r为除权日前优先认股权的价值；n为购买1股**所需的优先认股权数；s为新**的认购价。
此式原理与除权日前优先认股权的价值计算公式完全一致。没有在除权日之前持有公式**的投资者，想要认购公司新股，可在公开市场购买1股**，付出成本m，但没有获得1股优先认股权；或者它可直接购买申购1股新股所需的优先认股权，付出r×n,并同时付出1股的认购金额s，其总成本为r×n＋s。这两种选择完全相同，投资者都得到1股**，因此其付出的成本应是相同的，其差额为0。
重写公式：r=(m－s)÷n
28、最佳现金持有量（q）＝[t': latex', orirawdata': none, 'altimg': w': 0', h': 1', eqmath2tf÷k
最佳现金管理总成本（tc）=√2tfk
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