第 1 章绪论。
计量经济学”(econometrics)是运用概率统计方法对经济变量之间的(因果)关系进行定量分析的科学。
计量经济学常不足以确定经济变量间的因果关系(由于实验数据的缺乏)；
多数实证分析正是要确定变量间的因果关系(x 是否导致 y)，而非仅仅是相关关系。
例】看到街上人们带伞，可**今天要下雨。这是相关关系； “人们带伞”并不造成“下雨”。
计量分析须建立在经济理论基础上。但即使有理论，因果关系依然不好分辨。
首先，可能存在“逆向因果”(reverse causality)。
例】fdi 促进经济增长，但 fdi 也可能被吸引到高增长地区。
其次，可能是被遗漏的第三个变量(z)对这两个变量(x，y)同时起作用。
图 1.1 可能的因果关系。
例：决定教育投资回报率(returns to schooling)的因素。
lnwi α si
i其中， lnw (工资对数)为“被解释变量”(dependent variable)， s (教育年限)为“解释变量”(explanatory variable, regressor)，ε为“随机扰动项”(stochastic disturbance)或“误差项”(error term)；
高级计量经济学
第3章最小二乘法和最小二乘估计。chapter 3 least squares 线性模型中的参数估计有多种方法，其中最小二乘法是最为著名的。即使已经发现其他方法比较优越，但是最小二乘法仍然是线性模型估计的基础方法，最小二乘估计的性质已经得到了广泛应用。3.1 最小二乘回归 least squares...
高级计量经济学大纲
2016级经济学博士高级计量经济学考试提纲。1 动态计量经济模型。随机时间序列模型 识别与估计随机时间序列的平稳性平稳性的单位根检验随机时间序列的协整检验var模型。granger因果检验协整的jj检验误差修正模型。2 离散变量及模型。回归分析中的结构稳定性问题 离散变量法 离散计量经济模型 二元p...
高级计量经济学总结
第1章经典回归模型相关理论。相关分析是研究变量间相互关系的最基本方法。相关指两个或两个以上变量间相互关系的程度或强度。相关指的是线性相关。1 相关的分类 1 按强度分 完全相关，强相关，弱相关，零相关。2 按变量个数分 简单相关 按形式 线性 非线性相关 按符号 正 负 零相关。复相关，偏相关。2 ...