计量经济学大纲

《计量经济学》课程教学大纲。

课程中文名称：计量经济学。

课程英文名称：econometrics

课程编号：jc14405

课程性质：学科基础课。

学时：（总学时54、理论课学时40、实验课学时14）

学分：2适用对象：2010级经济学、国际经济与**专业。

先修课程：微观经济学宏观经济学高等数学

课程简介：经济计量学是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的经济学的分支学科，是教育部高等学校经济学科教学指导委员会确定的经济学各专业的核心课程之一。计量经济学已成为经济**和决策，现代经济管理不可缺少的重要工具。

一、教学目标及任务。

计量经济学是由经济学、统计学、数学结合而成的交叉学科，以微积分、线性代数、概率论与数理统计、微观经济学、宏观经济学和经济统计学为先修课程。按照课程内容深度一般分为初级、中级和高级三个层次，经济学类非统计专业本科生的教学定位于初级与中级之间的水平上，以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程及经典的线性联立方程模型理论、方法及其应用为主要内容。通过本课程教学，使学生达到：

1）了解现代经济学的特征，了解计量经济学课程在现代经济学和经济课程体系中的地位作用，了解经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用；

2）掌握基本的经典计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的扩展和新发展有概念性了解；

3）能够建立并应用简单的计量经济学模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析，并能以统计和计量分析软件为工具建立计量模型；

4）具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。

二、学时分配。

三、教学内容及教学要求。

第一章导论（3学时）

教学内容与要求：通过本章的学习，要求学生了解计量经济学的起源与发展；掌握计量经济学的学科性质、基本概念与内容体系；掌握建立与应用计量经济学模型的主要步骤。

教学重点：计量经济学的学科性质、基本概念与内容体系。

教学难点：建立与应用计量经济学模型的主要步骤。

第一节计量经济学概述。

一、计量经济学的产生与发展。

1、计量经济学的产生。

2、计量经济学的发展。

二、计量经济学的学科性质

1、计量经济学的含义。

2、计量经济学与其他相关学科的关系

第二节计量经济学的基本概念。

一、计量经济模型中的变量。

1、解释变量和被解释变量。

2、内生变量和外生变量。

3、滞后变量与前定变量。

4、控制变量。

二、计量经济分析中的数据。

1、时间序列数据(time series data)

2、横截面数据(cross-sectional data)

3、混合数据(panel data)

三、参数估计的方法。

四、计量经济模型。

1、计量经济模型的形式及其构成要素。

2、计量经济模型的特点。

第三节建立与应用计量经济学模型的主要步骤。

一、根据经济理论建立计量经济模型。

二、样本数据的收集。

三、估计参数。

四、模型的检验。

1、经济意义检验。

2、统计检验。

3、计量经济学检验。

4、**检验。

五、模型的应用

1、结构分析。

2、经济**

3、政策评价。

4、经济理论的检验与发展。

三）教学方法与形式。

授课方式为课堂教学；教学方法为多**课件教学。

本章习题要点：

1、说明时间序例数据、截面数据，面板数据的定义。

2、计量经济学建模的步骤及须要注意的事项有哪些。

第二章经典单方程计量经济学模型——一元线性回归模型（9学时）

教学内容与要求：通过本章的学习，要求学生熟悉一元线性回归模型的经典假定；掌握普通最小二乘法的基本原理；能应用普通最小二乘法估计经典线性回归模型的参数并进行检验；能应用简单线性回归模型进行经济**；初步认识eviews软件，并能应用它进行一元线性回归分析的操作。

教学重点：一元线性回归模型的经典假定；普通最小二乘法；一元线性回归模型的估计、检验和**。

教学难点：通过一元线性回归模型的建立和应用，理解回归分析的思想。

第一节回归分析概述。

一、变量间的关系及回归分析的基本概念。

1、变量间的关系。

2、相关与回归分析。

3、回归分析的基本概念。

4、线性回归分析中“线性”的含义。

二、总体回归函数（prf）

1、含义。2、表达形式。

三、随机扰动项。

1、概念。2、随机误差项主要包括下列因素。

3、产生并设计随机误差项的主要原因。

四、样本回归函数（srf）

1、含义。2、表达形式

第二节一元线性回归模型的基本假定。

一、假设1：解释变量x是确定性变量，不是随机变量。

二、假设2：随机误差项具有零均值、同方差和无自相关假定（不序列相关性）。

三、假设3：随机误差项与解释变量x之间不相关。

四、假设4：正态性假定服从零均值、同方差、零协方差的正态分布。

第三节一元线性回归模型的参数估计。

一、参数的普通最小二乘估计（ols）

二、最小二乘估计量的性质。

1、线性性。

2、无偏性。

3、有效性。

三、回归参数的区间估计。

1、参数估计量和的概率分布。

2、随机误差项的方差的估计。

3、回归参数的区间估计。

第四节一元线性回归模型的统计检验。

一、一元线性回归模型的假设检验。

1、经济意义检验。

2、统计检验。

3、计量经济学检验。

4、**检验。

二、拟合优度检验。

1、总离差平方和的分解。

2、可决系数r2统计量。

3、决定系数与相关系数的关系。

三、回归参数的显著性检验。

四、正态性检验。

第五节一元线性回归模型的**。

一、是条件均值e(y|x=x)或个值y的一个无偏估计。

二、总体条件均值与个值**值的置信区间。

1、总体均值**值的置信区间

2、总体个值**值的**区间

3、影响**区间大小的因素

本章习题要点：

1、说明总体回归函数和样本回归函数的函义，它们的区别与联系？

2、说明一元线性回归模型的经典假设条件，它们在ols回归中的作用“？

3、说明参数估计和参数检验的方法与计算过程。

第三章经典单方程计量经济学模型—— 多元线性回归模型（7学时）

教学内容与要求：通过本章的学习，要求学生熟悉多元线性回归模型的经典假定；掌握多元回归模型的最小二乘估计及模型的统计检验和**；能熟练操作eviews软件，并运用该软件解决多元线性回归分析的实际问题。

教学重点：多元线性回归模型的经典假定；普通最小二乘法；多元线性回归模型的估计、检验和**。

教学难点：通过多元线性回归模型的建立和应用理解回归分析的思想。

第一节多元线性回归模型。

一、多元线性回归模型及其矩阵表达

二、多元线性回归模型的基本假定

1、解释变量是非随机的，且各解释变量间不存**性相关关系（无多重共线性）。

2、随机误差项具有零均值、同方差及不序列相关性。

3、解释变量与随机项不相关

4、随机项满足正态分布

第二节多元线性回归模型的参数估计。

一、普通最小二乘估计

二、参数估计量的性质。

1、线性性。

2、无偏性。

3、有效性。

三、随机误差项方差的估计。

第三节多元线性回归模型的统计检验。

一、拟合优度检验。

1、可决系数与调整的可决系数。

2、赤池信息准则和施瓦茨准则。

二、方程的显著性检验(f检验)

1、方程显著性的f检验

2、关于拟合优度检验与方程显著性检验关系的讨论

三、变量的显著性检验（t检验）

1、t 统计量

2、t检验。

四、参数的置信区间。

五、模型结构稳定性检验：chow检验

第四节多元线性回归模型的**。

一、点**。

二、区间**。

1、e(yf)的置信区间

2、yf的置信区间。

第五节非线性回归模型。

一、可线性化模型。

1、指数函数模型与对数变换法——对数模型和半对数模型

2、倒数模型、多项式模型与变量的直接置换法。

二、非线性化模型的处理方法。

三、回归模型的比较。

1、图形观察分析。

2、模型估计结果观察分析。

3、残差分布观察分析。

本章习题要点：

1、计算多元线性回归模型的f值、t值、可决系数、修正的可决系数并说明它们的含义和作用。

2、如何估计非线性回归模型，分类型说明。

第四章异方差性（5学时）

教学内容与要求：通过本章的学习，要求学生掌握异方差的含义，理解经济现象中异方差产生的原因；掌握异方差性对模型产生的影响；掌握异方差的检验方法；学会处理和消除异方差的方法。

教学重点：异方差的含义；异方差性产生的后果；异方差的检验及消除异方差的方法。

教学难点：异方差的含义；异方差性产生的后果；异方差的检验及消除异方差的方法。

第一节异方差的概念与产生的原因。

一、异方差性的概念。

二、异方差的类型。

1、单调递增型。

2、单调递减型。

3、复杂型。

三、产生异方差的原因。

第二节异方差性的后果。

一、参数估计量的非有效性。

1、参数估计量的线性性、无偏性仍然成立。

2、参数估计量不是一个有效的估计量。

二、（变量）参数显著性检验失效。

三、模型的**失效。

第三节异方差性的检验。

一、图形法。

1、相关图形分析。

2、残差图形分析。

二、goldfeld-quanadt检验。

1、goldfeld-quanadt检验的前提条件。

2、goldfeld-quanadt检验的思想。

3、goldfeld-quanadt检验的步骤。

4、goldfeld-quanadt检验的特点。

三、white检验。

1、white检验的基本思想。

2、white检验的特点。

3、white检验的步骤。

第四节异方差的修正。

一、模型变换法。

二、加权最小二乘法。

三、模型的对数变换。

本章习题要点：

1、说明异方差产生的原因、造成的影响有哪些？

2、检验异方差的方法有哪些；修正异方差的方法有哪些？

第五章自相关性（5学时）

教学内容要求：通过本章的学习，要求学生掌握自相关性的基本含义，理解经济现象中自相关性产生的原因；掌握自相关性对模型产生的影响；掌握自相关性的检验方法；学会处理和消除自相关性的方法。

教学重点：自相关性产生的后果；自相关性的检验；消除自相关性的方法。

教学难点：自相关性的检验；消除自相关性的方法。

第一节自相关性及其产生的原因。

一、自相关性的概念。

二、产生自相关性的原因。

三、自相关性的表现形式。

第二节自相关性的后果。

一、参数估计量非有效。

二、变量的显著性检验失去意义

三、模型**失效。

第三节自相关性的检验。

一、图示检验法。

1、残差趋势图。

2、残差相关图。

二、dw检验法。

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