《计量经济学》教学大纲

发布 2021-05-13 20:55:28 阅读 2986

授课专业:统计学学时:64 学分:4

课程性质。计量经济学是统计学专业本科必修重点专业课程。计量经济学是经济学、统计学和数学的有机结合,是经济学科体系中最为重要的重要组成部分,它以研究带有随机影响的社会经济现象的数量关系为对象,通过对搜集的样本数据进行模型设计、参数估计和检验,确定所研究对象的计量经济模型,实现对社会经济现象的规律性认识,为决策者提供良好的备择方案。

目前计量经济学的理论和方法已经被广泛应用到社会经济生活等不同领域。

教学目的。本课程教学目标为:

1、了解现代经济学的特征,了解经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位,了解经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用。

2、掌握基本的经典计量经济学理论与方法,并对计量经济学理论与方法的扩展和新发展有概念性了解。

3、能够建立并应用简单的计量经济模型,对现实经济现象中的数量关系进行实际分析。

4、具有进一步学习和应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。

教学内容。本课程主要内容包括单方程计量经济模型理论与方法、扩展的单方程计量经济模型理论与方法、联立方程计量经济模型理论与方法、单方程计量经济应用模型、宏观计量经济模型等。

教学时数分配。

理论教学48学时,课时分配如下:

第一章绪论理论4学时。

第二章单方程计量经济模型理论与方法理论10学时。

第三章扩展的单方程计量经济模型理论与方法理论12学时。

第四章联立方程计量经济模型理论与方法理论8学时。

第五章单方程计量经济应用模型理论8学时。

第六章宏观计量经济模型理论6学时。

实践实验教学18学时,课时分配如下。

实验考核方式与评分标准:

根据实验操作结果、实验报告和实验考勤等方面,给出该课程的实验成绩,计入该课程的总成绩中。实验成绩占总成绩的20%。

实验指导书及主要参考书:

一) 何晓群编著,《实用回归分析》,高等教育出版社,2023年8月 。

二) 张保法编著,《经济计量学》,河南人民出版社,2023年9月。

教学方式。计量经济学是统计学专业的必修重点专业课程之一,是一门理论性和实验性都很强的经济学科,其教学以课内讲授为主,配合计算机和专门软件上机演示和操作等多种教学形式。

参考书目:1] 计量经济学,李子奈编著,高等教育出版社,2000.

2] 计量经济学——方法与应用,李子奈,清华大学出版社,1992.

3] 经济计量学,张保法,河南人民出版社,1992.

4] 经济计量学精要,[美]damodar n. gujarati著,张涛等译,汪同三审核,1999.

5] 经济计量学,贺铿等,中国统计出版社,2000.

第一章绪论。

教学要求。通过本章的学习,要求理解计量经济学的基本概念;了解计量经济学的内容体系、计量经济学的主要应用及本课程涉及的内容;掌握建立计量经济模型的步骤和要点。

教学要点。本章的重点是建立计量经济模型的步骤和要点。

教学内容。1、计量经济学的基本概念。

2、计量经济学的内容体系及本课程涉及的内容。

3、计量经济学的主要应用。

4、建立计量经济模型的步骤和要点。

第二章单方程计量经济模型理论与方法。

教学要求。通过本章的学习,要求掌握线性单方程计量经济学模型理论与方法;会运用上述理论与方法对中国实际经济问题进行实证研究。

教学要点。本章的重点是线性单方程计量经济学模型的经典理论与方法以及违背经典假设时一些特殊问题的处理技巧;难点是理论与方法的实际应用。

教学内容。1、线性单方程计量经济模型的经典理论与方法。

1)线性回归模型的特征、普遍性和基本假设。

2)一元线性回归模型的参数估计:普通最小二乘法(ols)、最大或然法(ml)、参数估计量的性质。

3)多元线性回归模型的参数估计:普通最小二乘估计、参数估计量的性质、正规方程组、样本容量、多元线性回归模型的参数估计实例。

4)多元线性回归模型的统计检验:拟合优度检验、方程显著性检验(f检验)、变量显著性检验(t检验)。

5)多元线性回归模型的置信区间:参数估计量的置信区间、**值的置信区间。

2、违背经典假设时一些特殊问题的处理。

1)异方差:异方差的概念、在实际经济问题中存在异方差、忽略异方差的后果、异方差检验,加权最小二乘数(wls)。

2)序列相关:序列相关的概念、在实际经济问题中存在序列相关、一阶序列相关、高阶序列相关、忽略序列相关的后果、序列相关的检验、广义最小二乘法(gls)、差分法、虚假序列相关问题。

3)多重共线性:多重共线性的概念、在实际经济问题中存在多重共线性、多重共线性的后果及检验、克服多重共线性的方法。

4)随机解释变量问题:随机解释变量问题的概念、在实际经济问题中存在随机解释变量问题、随机解释变量问题的后果、工具变量法。

3、单方程计量经济模型实例。

1)中国粮食生产模型。

2)中国人均消费模型。

3)发电量与工农业总产值关系模型。

第三章扩展的单方程计量经济模型理论与方法。

教学要求。通过本章的学习,要求理解变参数单方程计量经济模型、随机变参数模型;增长曲线模型、logistic增长曲线模型、compertz增长曲线模型、确定性时间序列分析模型;单方程计量经济模型贝叶斯估计的概念、估计过程、估计方法;掌握随机性时间序列模型、协整理论与误差修正理论。

教学要点。本章的重点是随机性时间序列模型和协整理论。

教学内容。1、变参数单方程计量经济模型、随机变参数模型。

2、非线性单方程计量经济模型的概念、非线性单方程计量经济模型的估计。

3、非因果关系的单方程模型:增长曲线模型、logistic增长曲线模型、compertz增长曲线模型、确定性时间序列分析模型、随机性时间序列模型。

4、协整理论与误差修正理论:单整、协整和误差修正模型。

5、单方程计量经济模型贝叶斯估计的概念、估计过程、估计方法。

第四章联立方程计量经济模型理论与方法。

教学要求。通过本章的学习,要求理解联立方程计量经济模型的基本概念;掌握联立方程计量经济模型的识别、递归系统模型及其它联立方程计量经济模型的单方程估计方法、系统估计方法;会对联立方程计量经济模型进行检验。

教学要点。本章的重点是递归系统模型及其它联立方程计量经济模型的单方程估计方法、系统估计方法;难点是识别概念、识别条件的理解和判断。

教学内容。1、联立方程计量经济模型的基本概念:变量、结构式模型、简化模型、参数关系体系。

2、联立方程计量经济模型的识别:识别的概念、结构式识别条件、简化式识别条件、实际应用中的经验方法。

3、递归系统模型。

4、联立方程计量经济模型的单方程估计方法、系统估计方法及其比较。

5、联立方程计量经济模型的检验。

第五章单方程计量经济应用模型。

教学要求。通过本章的学习,要求理解生产函数模型、需求函数模型、消费函数模型、投资函数模型、货币需求函数模型的基本概念、模型的参数估计方法;能够根据中国实际建立相应的模型。

教学要点。本章的重点是理解生产函数模型、需求函数模型、消费函数模型、投资函数模型、货币需求函数模型的基本概念、模型的参数估计方法;难点如何建立相应的中国模型。

教学内容。1、生产函数模型的基本概念、发展脉络、几个重要生产函数的参数估计方法、生产函数在技术进步分析中的应用。

2、需求函数模型的基本概念、线性需求函数模型和线性支出系统需求函数模型的参数估计方法。

3、消费函数模型的基本概念;绝对收入假说消费函数模型、相对收入假说消费函数模型、生命周期假说消费函数模型、持久收入假说消费函数模型、合理预期的消费函数模型及其参数估计;中国居民消费行为的实证分析。

4、投资函数模型的基本概念;加速模型、新古典投资函数模型及其参数估计;中国的投资函数模型。

5、货币需求函数模型的基本概念;古典货币需求函数模型、凯恩斯货币需求函数模型、现代货币主义货币需求函数模型及其参数估计;中国的货币需求函数模型。

第六章宏观计量经济模型。

教学要求。通过本章的学习,要求了解宏观计量经济模型的分类、建立宏观计量经济模型的工作程序;理解klein模型、klein—goldberger模型;掌握建立中国宏观计量经济模型的方法。

教学要点。本章的重点和难点是如何建立更好的中国宏观计量经济模型。

教学内容。1、宏观计量经济模型的分类、传统与现代宏观计量经济模型的设定、建立宏观计量经济模型的工作程序。

2、国外宏观计量经济模型实例:klein模型、klein—goldberger模型。

3、中国宏观计量经济模型实例及建立中国宏观计量经济模型的困难。

思考题。教材后面的各章节的习题。

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