《中级计量经济学》教学大纲。
一、编写说明。
学分：2学分；总课时：36学时，课内外学时比至少应达到1：
2；课程性质：经济类学科各专业学位课、必修课，其他专业研究生的选修课。先修课程：
《微积分》、《线性代数》、《概率论与数理统计》、《西方经济学》、《计算机基础》。
课程简介：本课程以中级计量经济学为主，适当吸收高级水平的内容；以经典线性模型为主，适当介绍一些适用的扩展模型。全书形成具有实用性、继承性和前瞻性特色的内容体系。
本课程较为系统地介绍计量经济学的基本理论、方法、最新进展以及计量经济学软件eviews。全书共分9章，第1章阐述回归分析的基本内容及应用问题，这是整个计量经济学的基础；第2章至第5章介绍异方差性、自相关性、多重共线性、虚拟变量、模型设定误差、变量观测误差以及随机解释变量等计量经济问题及其解决方法，这是本书的主要内容；第6章和第8章阐述滞后变量模型和联立方程模型，这是本课程的重点内容之一，第7章重点阐述时间序列分析，主要涉及adf检验、johansen协整检验、granger因果关系检验、arima模型、向量自回归模型(var)、协整理论与向量误差修正模型(vec)，这部分内容是当代计量经济学研究的热点问题；第9章介绍面板数据模型及其应用，这是计量经济学研究的最新近展。第7章和第9章是本书重点内容。
本书特别强调应用eviews解决实际经济问题，具有很强的可操作性。
一）本课程的教学目的和要求。
本课程是中级计量经济学的系统讲授。要求学生通过本课程的学习，系统掌握各类计量经济模型的设定、估计与检验方法，能够熟练运用eviews（或某一相关软件）建模；并且能够追踪有关专业领域计量经济模型方法的新发展，尝试运用计量经济分析方法进行课题研究。
二）大纲的教学体系。
1．课程内容与学时分配。本课程36学时，每周2学时。各章内容与学时分配如下：
第1章多元线性回归模型（5学时）；第2章异方差性（3学时）；第3章自相关性（3学时）；第4章多重共线性（3学时）；第5章单方程回归模型的几个专门问题（5学时）；第6章滞后变量模型（4学时）；第7章时间序列分析（6学时）；第8章联立方程模型（5学时）；第9章面板数据模型（2学时）
2．本课程教学方法。计量经济学是实践性很强的课程，为经济学研究提供坚实的基础和系统的分析工具，与宏观经济学、微观经济学并列为经济学专业基础课。为了达到学以致用的目的，本课程主要采用课堂讲授、计算软件操作和专题文献研读相结合，案例分析、课堂研讨论与课外学习相结合，教师主讲与学生自讲相结合的教学方法。
二、教学大纲内容。
第1章多元线性回归模型。
1.1 多元线性回归模型的估计
1.1.1 多元线性回归模型及其矩阵表示。
1.1.2 多元线性回归模型的基本假定。
1.1.3 多元线性回归模型的估计。
1.1.4 随机误差项方差的估计。
1.1.5 中心化和标准化回归方程。
1.1.6 极大似然估计法。
1.2 多元线性回归模型的检验。
1.2.1 拟合优度检验。
1.2.2 赤池信息准则和施瓦兹准则。
1.2.3 偏相关系数。
1.2.4 回归模型的总体显著性检验：f检验。
1.2.5 回归参数的显著性检验：t检验。
1.2.6 参数置信区间。
1.3 多元线性回归模型的**。
1.3.1 点**。
1.3.2 区间**。
1.4 非线性回归模型。
1.4.1 可线性化模型。
1.4.2 非线性化模型的处理方法。
1.4.3 回归模型的比较。
1.5 受约束回归模型。
1.5.1 模型参数的线性约束：wald检验。
1.5.2 解释变量的选择。
1.5.3 参数的稳定性检验：chow检验。
1.5.4 参数带约束条件的最小二乘估计。
1.6 案例分析。
1.6.1 案例1：中国经济增长影响因素分析。
1.6.2 案例2：ces生产函数的参数估计。
第2章异方差性。
2.1 异方差性的含义与产生的原因。
2.1.1 异方差性的定义。
2.1.2 异方差性产生的原因。
2.2 异方差性的影响。
2.2.1 对模型参数估计值无偏性的影响。
2.2.2 对模型参数估计值有效性的影响。
2.2.3 对模型参数估计值显著性检验的影响。
2.2.4 对模型估计式应用的影响。
2.3 异方差性的检验。
2.3.1 图示检验法。
2.3.2 戈德菲尔德——匡特检验。
2.3.3 怀特检验。
2.3.4 戈里瑟检验和帕克检验。
2.3.5 arch检验。
2.4 异方差性的解决方法。
2.4.1 模型变换法。
2.4.2 加权最小二乘法。
2.4.3 模型的对数变换。
2.4.4 广义最小二乘法。
2.5 案例分析：中国农村居民消费函数。
第3章自相关性。
3.1 自相关性及其产生的原因。
3.1.1 什么是自相关性。
3.1.2 自相关性产生的原因。
3.2 自相关性的影响。
3.2.1 模型参数估计值不具有最优性。
3.2.2 低估随机误差项的方差。
3.2.3 模型的统计检验失效。
3.2.4 区间估计和**区间的精度降低。
3.3 自相关性的检验。
3.3.1 图示法。
3.3.2 德宾一沃森检验。
3.3.3 回归检验法。
3.3.4 高阶自相关性检验。
3.4 自相关性的解决方法。
3.4.1 广义差分法。
3.4.2 自相关系数的估计方法。
3.4.3 广义差分法的eviews软件实现过程。
3.4.4 广义最小二乘法与广义差分法的关系。
3.5 案例分析：中国商品进口模型。
第4章多重共线性。
4.1 多重共线性及其产生的原因。
4.1.1 多重共线性的定义。
4.1.2 多重共线性产生的原因。
4.2 多重共线性的影响。
4.2.1 完全共线性下参数估计量不存在。
4.2.2 近似共线性造成的影响。
4.3 多重共线性的检验。
4.3.1 相关系数检验法。
4.3.2 法勒—格劳伯检验。
4.3.3 方差膨胀因子检验。
4.3.4 特征值检验。
4.3.5 根据回归结果判断。
4.4 多重共线性的解决方法。
4.4.1 保留重要的解释变量，去掉可替代的解释变量。
4.4.2 利用先验信息改变参数的约束形式。
4.4.3 变换模型的形式。
4.4.4 综合使用时序数据与截面数据。
4.4.5 逐步回归法。
4.4.6 增加样本容量。
4.4.7 主成分回归。
4.5 案例分析：我国旅游市场收入函数。
第5章单方程回归模型的几个专门问题。
5.1 虚拟变量。
5.1.1 虚拟变量的概念及作用。
5.1.2 虚拟变量的设置。
5.1.3 虚拟变量的特殊应用。
5.2 模型的设定误差。
5.2.1 判断计量经济模型优劣的基本准则。
5.2.2 模型设定误差的类型。
5.3.3 模型设定误差的影响。
5.3.4 模型设定误差的检验。
5.3 模型变量的观测误差。
7.3.1 变量观测误差的影响。
7.3.2 变量观测误差的检验。
5.4 随机解释变量。
5.4.1 估计量的渐近统计性质。
5.4.2 随机解释变量的概念与**。
5.4.3 随机解释变量的影响。
5.4.4 随机解释变量的修正方法：工具变量法。
5.4.5 案例分析。
第6章滞后变量模型。
6.1 滞后变量模型的基本概念。
6.1.1 滞后现象与产生滞后现象的原因。
6.1.2 滞后变量与滞后变量模型。
6.1.3 滞后变量模型的作用。
6.2 有限分布滞后模型。
6.2.1 有限分布滞后模型估计的困难。
6.2.2 有限分布滞后模型的估计方法。
6.3 几何分布滞后模型。
6.3.1 几何分布滞后模型——koyck模型。
6.3.2 以经济理论为基础的几何分布滞后模型。
6.4 自回归模型的估计。
6.4.1 自回归模型估计中的问题。
6.4.2 自相关检验。
6.4.3 自回归模型的估计。
6.5 案例分析。
第7章时间序列分析。
7.1 时间序列的基本概念。
7.1.1 时间序列。
7.1.2 时间序列的数字特征。
7.1.3 平稳和非平稳的时间序列。
7.2 时间序列的平稳性检验。
7.2.1 利用散点图进行平稳性判断。
7.2.2 利用样本自相关函数进行平稳性判断。
7.2.3 单位根检验。
7.2.4 单整。
7.3 arima模型。
7.3.1 自回归模型ar(p)
7.3.2 移动平均模型ma(q)
7.3.3 自回归移动平均模型arma(p,q)
7.3.3 单整自回归移动平均模型arima(p,d,q)
7.4 协整与误差修正模型。
7.4.1 协整。
7.4.2 误差修正模型(ecm)
7.5 granger因果关系检验。
7.5.1 因果关系分类。
7.5.2 granger因果关系检验。
7.6 向量自回归模型。
7.6.1 var模型的概念。
7.6.2 var模型的估计。
7.6.3 脉冲响应函数。
7.6.4 方差分析。
7.7 johansen协整检验。
7.7.1 特征根迹检验。
7.7.2 最大特征根检验。
7.7.3 协整方程的形式。
7.8 向量误差修正模型(vec)
7.9 案例分析：中国经济增长影响因素协整分析。
第8章联立方程模型。
8.1 联立方程模型的基本概念。
8.1.1 联立方程模型及其特点。
8.1.2 联立方程模型的变量类型。
8.1.3 联立方程模型的类型。
8.2 联立方程模型的识别。
8.2.1 识别的概念。
8.2.2 识别的类型。
8.2.3 识别条件。
8.2.4 其它判别准则。
8.3 联立方程模型的估计。
8.3.1 联立方程偏误。
8.3.2 递回模型的估计。
8.3.3 恰好识别模型的估计。
8.3.4 过度识别模型的估计。
8.3.5 三阶段最小二乘法(3sls)
8.4 联立方程模型的检验。
8.4.1 单个结构方程的检验。
8.4.2 总体模型的检验。
8.5 案例分析。
8.5.1 案例1：中国简化宏观经济模型。
8.5.2 案例2：克莱因战争间模型。
第9章面板数据模型。
9.1 面板数据模型概述。
9.1.1 面板数据的含义。
9.1.2 面板数据模型的基本类型。
9.1.3 面板数据模型的优点。
9.2 模型形式设定检验。
9.3 变截距模型。
9.3.1 固定影响变截距模型。
9.3.2 随机影响变截距模型。
9.3.3 随机效应模型的检验。
9.4 变系数模型。
9.4.1 固定影响变系数模型。
《计量经济学》教学大纲
授课专业 统计学学时 64 学分 4 课程性质。计量经济学是统计学专业本科必修重点专业课程。计量经济学是经济学 统计学和数学的有机结合，是经济学科体系中最为重要的重要组成部分，它以研究带有随机影响的社会经济现象的数量关系为对象，通过对搜集的样本数据进行模型设计 参数估计和检验，确定所研究对象的计量经...
计量经济学 教学大纲
刘伟武汉大学经济与管理学院 作为经济学的一门核心课程，计量经济学将经济学理论 数学 统计学相结合并利用计算机实现，具有鲜明的应用经济学特色。该课程采用定量的方法和技术，研究经济学中的若干问题，结合定性分析和定量分析，探索各种经济现象的变化规律。计量经济学的方 特点是，针对社会经济的问题，利用相关的理...
《计量经济学》教学大纲
econometrics 课程编号 0811303 总学时 32 其中理论课学时 24 实验或上机学时 8 总学分 2先修课程 微积分 线性代数 概率论与数理统计 微观经济学 宏观经济学 适用专业 国际经济与 市场营销 信息管理与信息系统 金融学 人力资源管理 财务管理 会计学。开课单位 经济管理学...