一、课程名称：高级计量经济学 advanced econometrics
二、课程编号：0200131
三、学时与学分：64/4
四、先修课程：数学分析、高等代数、概率论与数理统计、微观经济学、宏观经济学、计量经济学。
五、课程教学目标：在学习计量经济学的基本理论和基本方法的基础上，从矩阵代数的角度，进一步了解计量经济学的理论、方法，具备应用所学的理论和方法分析经济问题能力。
六、适用学科专业：经济学实验班。
七、基本数学内容与学时安排。
第一章两个变量之间的关系（2学时）
1.1 双变量关系示例。
2.1 相关系数。
1.3 双变量概率模型双量线性回归模型双变量最小二乘模型中的推断双变量的回归型的方差分析与**。
第二章双变量关系的其他方面（2学时）
2.1时间作为回归元。
2.2变量变换。
2.3非线性关系。
2.4滞后因变量作为回归元。
2.5平稳和非平稳序列。
2.6自回归方程的最大似然估计。
第三章 k元线性方程（4学时）
3.1 k变量模型的矩阵表达式。
3.2偏相关系数。
3.3 k元方程的推断。
3.4**。
第四章 k元线性方程设定错误的若干检验（8学时）
4.1设定错误。
4.2模型评估与诊断检验。
4.3参数不变性的检验。
4.4结构变化的检验。
4.5 虚拟变量。
第五章最大似然估计、广义最小二乘法及工具变量估计（6学时）
5.1最大似然估计量。
5.2线性模型的ml估计。
5.3似然比、沃尔德与拉格郎日乘数检验。
5.4有非球性干扰项的线性模型的ml估计。
5.5工具变量估计量。
第六章异方差和自相关（8学时）
6.1异方差性的检验。
6.2异方差性下的估计。
6.3自相关干扰。
6.4自相关干扰的检验。
6.5对具有自相关干扰关系式的估计。
6.6**。
6.7自回归条件异方差（arch模型、garch模型等）
第七章单变量时间序列建模（4学时）
7.1 ar、ma和arma 过程的性质。
7.2平稳性检验。
7.3arima模型的识别、估计和检验。
7.4**。
第八章自回归分布滞后关系（6学时）
8.1 自回归分布滞后关系。
8.2设定与检验。
8.3非平稳回归元。
8.4协积。
8.5非嵌套模型。
第九章多方程模型（10学时）
9.1向量自回归。
9.2var的估计。
9.3向量误差纠正模型。
9.4联立结构方程模型。
9.5识别条件。
9.6结构方程条件。
第十章广义矩法（gmm）（6学时）
10.1矩法。
10.2ols作为一个矩问题。
10.3根据变量作为一个矩问题。
10.4gmm和正交性条件。
10.5gmm估计量的分布。
10.6应用。
第十一章纵列数据（8学时）
11.1纵列数据的**与类型。
11.2混合估计量。
11.3随机效应模型。
11.4随机效应作为组内和组间估计量的组合。
11.5两时期的固定效应模型。
11.6多于两时期固定效应模型。
11.7固定效应估计的风险。
11.8武豪斯曼检验。
八、教学方法。
理论教学、教学软件演示、应用案例讲授、课堂讨论。
九、教材及参考书：
教材：计量经济学方法。j.约翰斯顿j.迪纳尔多著。唐齐鸣等译。林少宫校。中国经济出版社，2002
2.高炜谢知予编著高等计量经济学高等教育出版社。
3.微观计量经济学要义：问题与方法**主编：林少宫华中科技大学出版社，2003
十、考核方式。
书面考试（50%~60%）+作业、讨论、小型**（40%~50%）
《计量经济学》教学大纲
授课专业 统计学学时 64 学分 4 课程性质。计量经济学是统计学专业本科必修重点专业课程。计量经济学是经济学 统计学和数学的有机结合，是经济学科体系中最为重要的重要组成部分，它以研究带有随机影响的社会经济现象的数量关系为对象，通过对搜集的样本数据进行模型设计 参数估计和检验，确定所研究对象的计量经...
计量经济学 教学大纲
刘伟武汉大学经济与管理学院 作为经济学的一门核心课程，计量经济学将经济学理论 数学 统计学相结合并利用计算机实现，具有鲜明的应用经济学特色。该课程采用定量的方法和技术，研究经济学中的若干问题，结合定性分析和定量分析，探索各种经济现象的变化规律。计量经济学的方 特点是，针对社会经济的问题，利用相关的理...
《计量经济学》教学大纲
econometrics 课程编号 0811303 总学时 32 其中理论课学时 24 实验或上机学时 8 总学分 2先修课程 微积分 线性代数 概率论与数理统计 微观经济学 宏观经济学 适用专业 国际经济与 市场营销 信息管理与信息系统 金融学 人力资源管理 财务管理 会计学。开课单位 经济管理学...