教学计划。
高级计量经济学ii
2009 春季。
本课程的目的是培养学生进行独立研究的能力。除了宏观经济学与微观经济学的知识，我们假定学生有比较坚实的微积分、线性代数、概率论、数理统计的基础。学生阅读英文教材以及英文文献的能力是必不可少的。
编程基础不是修读本课的前提要求，完成本课后，学生将会发现计量模型编程是轻松和有效的的事。
本课程理论与应用并重。以阐明理论为前提，以计量模型的上机实现为最终目的，适当兼顾理论的证明与推导；培养应用经济计量理论解决实际问题的能力 – 包括数据收集、数据处理、建模、编写和运行程序、解释结果等等；注重提高学生使用计算机编程解计量模型的能力，改变部分学生使用手工操作软件的习惯。
本课程完成形式包括：授课、考试、作业(包含computer projects) 、term *****。
教材（必须）
greene, (2007): econometric analysis, upper saddle river: prentice hall, 6th ed.
参考教材。christopher f. baum (2006):
an introduction to modern econometrics using stata. stata press
wooldridge, jeffrey (2002), econometric analysis of cross section and panel data, mit press
hamilton, (1994): time-series analysis, princeton: princeton university press .
maddala, g. s. (1983).
limited-dependent and quanlitative variables in econometrics. cambridge, united kingdon: cambridge university press.
课外阅读材料。
amemiya, t. (1985), advanced econometrics, harvard university press
d**idson, r. and mackinnon (2004), econometric theory and methods, oxford university press
goldberger, a., a course in econometrics, harvard university press
lütkepohl, h. (2005): new introduction to multiple time series analysis, berlin:
springer。
further references may be provided as needed later in the course.
课程内容。最新计量经济学软件简介。
多元线性回归模型 （使用矩阵语言）
引言。经典的线性回归模型的假设。
最小二乘法。
线性回归的渐近理论
非线性回归模型。
实例练习与stata的应用。
最大似然估计。
最大似然估计法的引入
似然函数与参数的识别。
最大似然估计的性质。
最大似然估计的应用。
准最大似然估计法
实例练习与stata的应用。
广义矩估计。
矩估计法(mm)的引入。
广义矩估计法(gmm)
gmm估计的性质。
gmm法在面板数据的应用。
动态随机面板数据。
实例练习与stata的应用
时间序列 引言。
平稳的时间序列、趋势平稳、季节调整。
ar 与ma
arma与arima
单位根检验。
伪回归与协整
arch与garch
向量自回归(var)介绍*
脉冲响应函数*
结构性var*
协整与误差修正模型*
实例练习与stata的应用。
面板数据。引言。
误差因素模型。
自相关面板数据。
动态面板数据分析。
实例练习与stata的应用。
离散选择模型与受限因变量模型。
引言。线性概率模型。
logit、probit 模型。
multinomial logit、conditional logit模型*
nested logit、ordered probit model模型*
断尾数据、删失数据、tobit模型。
样本选择问题。
实例练习与stata的应用。
蒙特卡罗(monte carlo)模拟、与bootstrapping*
非参数估计*
贝叶斯估计*
宏观经济计量模型*
注：1.课程内容依实际进展将进行调整，增减。
2.请同学们在第一节课之前把 stata 装载各自的手提电脑上，并带到课堂。如安装有困难，请到经济学院c-101找刘榆老师。
《计量经济学》教学大纲
授课专业 统计学学时 64 学分 4 课程性质。计量经济学是统计学专业本科必修重点专业课程。计量经济学是经济学 统计学和数学的有机结合，是经济学科体系中最为重要的重要组成部分，它以研究带有随机影响的社会经济现象的数量关系为对象，通过对搜集的样本数据进行模型设计 参数估计和检验，确定所研究对象的计量经...
计量经济学 教学大纲
刘伟武汉大学经济与管理学院 作为经济学的一门核心课程，计量经济学将经济学理论 数学 统计学相结合并利用计算机实现，具有鲜明的应用经济学特色。该课程采用定量的方法和技术，研究经济学中的若干问题，结合定性分析和定量分析，探索各种经济现象的变化规律。计量经济学的方 特点是，针对社会经济的问题，利用相关的理...
《计量经济学》教学大纲
econometrics 课程编号 0811303 总学时 32 其中理论课学时 24 实验或上机学时 8 总学分 2先修课程 微积分 线性代数 概率论与数理统计 微观经济学 宏观经济学 适用专业 国际经济与 市场营销 信息管理与信息系统 金融学 人力资源管理 财务管理 会计学。开课单位 经济管理学...