一。名词解释。
1.最大似然估计。
2.平稳性。
3.加权最小二乘法。
4.序列相关性。
5.多重共线性。
6.解释变量的内生性。
7.虚拟变量。
10.单位根。
11.高斯－马尔可夫定理。
12.异方差性。
13最佳线性无偏估计量。
14调整的可决系数。
16.经典假定。
17.广义差分法。
18.拟合优度。
19.随机误差项。
21.偏回归系数。
二．其他知识点：
检验，能根据d1、du判断是否存在自相关性；
多重共线性判断的方法；
如果要检验模型的异方差性，主要有哪几种方法？
f检验（公式），t检验公式，自由度；
调整后的可决系数与可决系数之间的关系；
异方差性的检验方法简介；
加权最小二乘法估计模型参数时，权重选择问题；
违背经典假定：异方差、序列自相关、多重共线性和随机变量问题的后果；
拟合优度检验与方程显著性检验关系；
最小二乘估计量的统计性质。
随机误差项的方差估计量公式为()
受约束样本回归模型的残差平方和rssr大于无约束样本回归模型的残差平方和rssu?
对非平稳时间序列作ols回归，会出现什么后果；教学中所举的。
四、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)
1.异方差性的检验的思路。
2.回归模型中引入虚拟变量的一般原则是什么？
3、简述加权最小二乘法的思想。
4． 简述建立计量经济模型的主要步骤。
5.古典线性回归模型的基本假定是什么？
6.完全多重共线性对ols估计量的影响有哪些？
7.虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？能够写出公式？
8.工具变量选择必须满足的条件是什么？
9.简要说明dw检验应用的限制条件和局限性。
五。简单分析题。
1.考察美国2023年至2023年的货币存量（）与货币供给量（）之间的关系，得到如下的计量模型（单位：10亿美元）
其中，， 要求：（1）将括号内数据填写完整（保留4位小数）
（2）解释回归系数（不包括截距项，下同）
（4）回归系数是否通过了检验。
（5）若2023年的货币供给量为为22406亿美元，请**美国的货币存量（以亿美元表示）
2、设，1） 该模型是否违背了经典假设，违背了那条假设？
2） 请进行适当的变化消除异方差，并证明之。
3)则对原模型变换的正确形式为( )
3.根据下面eviews回归结果回答问题。
注：debt——抵押贷款债务，单位亿美元；
income——个人收入，单位亿美元；
cost——抵押贷款费用，单位%。
1）完成eviews回归结果中空白处内容。
2）写出回归分析报告，并解释参数的意义。
5.关于时间序列的平稳性，请回答以下问题：
1）下面几个时间序列是不是平稳的，请说出理由！
xt=t ，其中t~n(0,2) xt=xt-1+t ，其中t~n(0,2)
2）如何检验一个时间序列是否是平稳的？如下表为中国1978-2023年间中国实际支出法gdpc时间序列的平稳性检验的adf结果，请判断平稳性，并说明理由？
计量经济学复习
11 最小二乘法 ols 的判断标准。残差平方和最小。12 参数b1,b2的计算公式。13 普通最小二乘估计量的性质。1 样本回归线通过y和x的样本均值，即 2 估计的y均值等于实测的y均值，即 3 残差ei的均值为零，即 4 残差ei和 的yi不相关，即 5 残差ei和xi不相关，即。14 经典 ...
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题型 名词解释6个 单选 判断 简答 计算 2 12分 一 名词解释。1 总体回归函数 指在给定xi下的y的分布的总体均值与xi有函数关系。2 样本回归函数 指对应于某个给定的x的y值的一个样本而建立的回归函数。3 线性回归模型 指对参数 为线性的回归，即 只以它的一次方出现，对x可以是或不是线性的...
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1 普通最小二乘法 ols 其中是的估计值，如何得到？普通最小二乘法选择能最小残差平方和的估计值。即给定有关的n个观测。同时选择的。要使下式尽可能小 这个问题可通过使用多元微积分求解。这样就得到这k 1个未知变量的k 1个线性方程 这个方程组通常被称为ols一阶条件。第i个观测值的残差 1 残差的样...