2019计量答案

济南大学2009~2010学年第一学期。

课程考试试卷评分标准（含a卷参***）

课程名称：计量经济学任课教师：付程远。

一、填空题（每小题2分，共20分）

1.应用计量经济学 2.残差 3.0.8 4. 0.6 5. 自相关6. 1.4 7. 1

8.不可 9. 860 10. -5和10/3

二、选择题（每小题2分，共20分）

3. c 4. c 6. d 7. a 8. c

三、判断题（每小题1分，，共10分）

四、名词解释（每小题5分，共10分）

1、虚拟变量。

由于定性变量通常是表明某种特征或属性是否存在，如男性、非男性，城市户口、非城市户口，经济特区、非经济特区，所以变量化的一般方法是取值0或1，这种把取值为的变量称作虚拟变量。

2、间接最小二乘法。

对某个结构方程，如果它是恰好识别的，则其待估的结构参数可以通过简化模型的简化参数和参数关系式来唯一确定，因此只要求得简化参数的估计值，再利用参数关系式，就可得到该方程结构参数的估计值。称此估计法为间接最小二乘法。

五、简答题（共10分）

1、（1）将观测值按递增的误差方差排列，由于假定是递增型的异方差，所以可以将解释变量x的值按升序排列。（2）任意选c个中间观测值略去。经验表明，略去数目c的大小，大约相当于观测值个数的1/4，。

（3）计算两个回归，一个使用前t-c/2个观测值，另一个使用 t-c/2个观测值。并分别计算残差平方和（4）构造f统计量 f=x22/x12=∑e22/∑e12（5）给定显著性水平α，查f分布表可得临界值fα，若用样本计算的f>fα。则备择假设成立，说明存在差方差，否则不存在差方差。

六、计算题（每小题10分，共30分）

1、首先用y1*= y1 (1-0.62)1/2 yi*= yi -0.6yi-1

x1*= x1 (1-0.62)1/2 xi*= xi -0.6xi-1

用最小二乘法，计算α*=3.375 β=1.33

2、 α0 + 1pt+α2it + u1t=β0 +β1pt +β2pt-1 + u2t

α1 -β1)pt= β0-α0 +β2pt－1 -α2it+u2t-u1t

pt=(β0-α0 +β2pt－1 -α2it+u2t-u1t) /1 -β1)

pt=β0-α0/(α1-β1) +2pt－1/(α1-β1)-α2it /(1-β1)+u2t-u1t /(1-β1)

同理可得dt

解：1）内生变量：ct ，it ，tt yt

外生变量：yt-1，，gt

前定变量：pt

2）讨论模型的可识别性。

消费方程阶条件：g=4 k=2

g*+k*=3 = g-1=3

秩条件：ct ， it ， tt yt yt-1 , gt x t

r(a)=2 =投资方程阶条件：g*+k*=4 ﹥ g-1=3

秩条件：ct ， it ， tt yt yt-1 , gt x t

秩条件：r(a)=2 =g-1=3，所以投资方程过度识别。

同理税收方程为过度识别。

所以整个联立方程为不可识别。