第二次作业答案

第二次作业。

1] 考虑一个特定的样本期间内的数据如下表，且此时国库券的利率为6%。

试通过指数来对该**的业绩进行评价。

见课件。2] 试通过单因素模型推导capm模型。

见课件。3] 假设某公司去年每股支付0.5元，预计未来股利每年以8%的速度增长，经测算，该公司的值为1.2，预期市场收益率为12%，无风险收益率为6%。试给该公司估值。

解：k=0.06+1.2х(0.12-0.06)=0.132

p=0.5х(1+0.08)/(0.132-0.08) =10.38

如果其市场**为6元，则应该购买，因为该**价值被低估。

4] 假定下面的双因素模型描述了资产收益：

并同时观察到以下三个组合：

试求描述均衡收益的平面的方程。

参见课件中的方法。

5] 假定有以下的均衡方程。如果零贝塔模型成立，零贝塔组合的收益以及市场收益率是多少？

直接用就可以了。

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