作业2 外汇与汇率

（2）你向哪家银行卖出美元，买进日元？

3）用对你最有利的汇率计算的chf/jpy的交叉汇率是多少？

7、某日国际外汇市场上汇率**如下：

london1gbp=jpy158.10/20

如用1亿日元套汇，可得多少利润？

8、下面例举的是银行报出的gbp/usd的即期与远期汇率：

你将从哪家银行按最佳汇率买进远期英镑？远期汇率是多少？

9、美国某公司从日本进口了一批货物，价值1,136,000,000日元。根据合同规定，进口商在3个月后支付货款。由于当时日元对美元的汇率呈上升的趋势，为避免进口付汇的损失，美国进口商决定采用远期合同来防范汇率风险。

纽约外汇市场的**如下：

即期汇率usd1=jpy141.00/142.00

三个月的远期日元的升水jpy0.5-0.4

请问：1）通过远期外汇合同进行套期保值，这批进口货物的美元成本是多少？

2）如果该美国进口商未进行套期保值，3个月后，由于日元相对于美元的即期汇率为usd1=jpy139.00/141.00，该进口商的美元支出将增加多少？

10、新加坡进口商根据合同进口一批货物，一个月后须支付货款10万美元；他将这批货物转口外销，预计3个月后收回以美元计价的货款。为避免风险，如何进行操作？

新加坡外汇市场汇率如下：

1个月期美元汇率： usd1=sgd（1.8213-1.8243）

3个月期美元汇率： usd1=sgd（1.8218-1.8248）

11、如果你是银行，你向客户报出美元/港元汇率7.8000/10，客户要以港元向你买进100万美元。请问：

1）你应给客户什么汇价？

2）如果客户以你的上述**，向你购买了500万美元，卖给你港元。随后，你打**给一经纪想买回美元平仓，几家经纪的**是：

经纪a：7.8030/40 经纪b：7.8010/20

经纪c：7.7980/90 经纪d：7.7990/98

你该同哪一个经纪交易对你最为有利？汇价是多少？

12、假设：

香港汇市：usd1＝hkd 7.7804—7.7814

纽约汇市：gbp1=usd 1.5205—1.5215

伦敦汇市：gbp1=hkd 11.0723—11.0733

问：某投资者有100万美元闲资，据此**可否套汇？如何操作？结果如何？

13、伦敦市场上英镑利率为10%，纽约市场上美元利率为6%，伦敦市场上即期汇率为gbp1=usd1.4000/10,三个月远期差价为105-100，某美国套利者向美国银行借款在伦敦市场**100万英镑，存放伦敦某银行，三个月后收取利息，为防止汇率风险，做抵补套利，试计算其收益。