（1） **a和**b收益之间的协方差是多少？
2） 每只**的方差是多少？
3） 将每只**的方差分类到系统风险和公司特有风险中。
4） 每只**和市场指数的协方差是多少？
5） 两只**的相关系数是多少？
6预计无风险利率是6.1%，市场投资组合的预期收益是14.6%。
1） 利用capm，根据下表所提供的数据，计算**4的预期收益。
2） 画出**市场线。
3） 在**市场线上，找出每样资产对应的点。
4） 确定每样资产是被低估、被高估还是定价准确，计算其。
7假定一个多元投资组合z的定价基础是两个因素。第一个因素的是1.10，第二个因素的是0.
45，第一个因素的预期收益是11%，第二个因素的预期收益是17%，无风险利率是5.2%。利用套利定价理论回答以下问题：
1） 第一种因素的风险溢价是多少？
2） 第二种因素的风险溢价是多少？
3） 根据和第一种因素的关系，投资组合z的风险溢价是多少？
4） 根据和第二种因素的关系，投资组合z的风险溢价是多少？
5） 投资组合z的整体风险溢价是多少？
6） 投资组合z的整体整体预期收益是多少？
8一年期债券的到期利率是6.3%，2年期零息债券的到期利率是7.9%。
1）第2年的远期利率是多少？
2）根据期望假设，明年的1年期利率的期望值是多少？
3）根据流动性偏好理论，明年期的1年期利率的期望值比（2）得到的值高还是低？
9你管理着价值100万美元的资产组合，目标久期为10年，可以从两种债券中选择：5年期零息债券和永久债券，当前收益率均为5%。
1） 你愿意持有两种债券的份额各为多少？
2） 如果现在的目标久期为10年，则明年的持有比例会如何变化？
投资学第7版练习作业题
1可选择的 包括两种风险 a b和短期国库券，所有数据如下 a和 b的相关系数为 0.2。1 画出 a和 b的可行集 5个点 2 找出最优风险投资组合p及其期望收益与标准差。3 找出由短期国库券与投资组合p支持的资本配置线的斜率。4 当一个投资者的风险厌恶程度a 5时，应在 a b和短期国库券中各投...
投资学概论第2次作业
题号 1题型 多选题 请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个 本题分数 2.08内容 基础分析包括了 a 宏观分析b 行业分析c 公司分析d 分析。学员答案 abc本题得分 2.08 题号 2题型 单选题 请在以下几个选项中选择唯一正确答案 本题分数 2.08内容 下列哪项不...
编程练习作业题
并请每位同学任选三道题做作业，和前两次作业一样，请完成作业后，把每个程序和结果的截图发到我邮箱，请于本周六晚12点前提交。1 编程 让用户输入一个字符，然后依次在屏幕上显示 该字符在ascii码表中的前一字符 该字符本身 后一字符，后退出。例如 输入b，则显示 abc 后退出，输入d则显示 cde ...