2015级中级计量经济学中期练习题。
1、写出并简述每一条古典假定的含义和作用。
2、对线性回归模型，用最小二乘法和极大似然法估计参数和随机扰动项的方差，并且说明和比较在满足古典假定的条件下，参数与扰动项方差的估计量的性质。
3、说明在一般线性框架下，检验统计量的含义。
4、简述lr、wald、lm三大检验的基本原理和思路步骤；
5、设定模型为。
其中。模型的扰动项是非球型扰动。此时的普通最小二乘估计量有什么后果？通常用什么方法估计？white 或 newey-west 修正的作用是什么？
6、什么是内生性问题？它有什么后果？通常采用什么方法检验和修正？简述处理内生性的过程步骤。
7、遗漏变量和无关变量选取的后果是什么？有哪些方法可以检验？
2023年-2023年的全国居民消费水平与国民总收入等的数据如下。
数据**：中经网统计数据库，请依据相关的消费-收入理论及上述数据，进行计量经济学建模分析（包括模型设定、参数估计、模型检验和模型分析应用）。
根据资料，选择了应用于模型的数据为“国民总收入gni”、“全国居民消费水平ct”，用ct对gni做ols回归，1、模型设定：
2、参数估计：利用eviews软件，用ols方法估计得。
由以上数据，模型估计结果写为：
t = 5.086747 39.28354
从以上数据可以知道，模型拟合度很高，参数检验均显著。
3、模型检验。
1)、异方差检验：用eviews作怀特检验异方差，结果如下：
查表，在5%的显著性水平下，自由度为2的值为5.991，因为》5.991，所以拒绝原假设，结论是存在异方差性，同样p值为0.0174，小于0.05，结论相同。
2）自相关检验：由于dw=0.107834<=1.363，故存在一阶正自相关。
采用lm检验四阶自相关，结果如下。
检验统计量，相应的p值小于0.05，因而拒绝无序列相关的原假设。但从结果中可以看到，的t值都不显著，所以模型仅存在一阶自相关。
解决异方差与自相关：仍用ols法估计系数，但使用方差-协方差矩阵的文件估计值。newey-west异方差和自相关一致标准误差。
t = 3.283207 20.71065
4、模型分析和应用。
经过整个上述过程，消除了模型的异方差性和自相关性。从结果来看，不考虑其他外界条件的影响下，如果国民总收入gni每增加1亿元，则全国居民消费水平平均增加0.027955元。
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