2024年北大考研金融数学基础考试真题

发布 2020-02-15 21:12:28 阅读 8432

数理统计。

一,(10分)设独立同分布的随机变量,证明和相互独立。

二,(10分)设()的分布函数是,

1)求;2)用极大似然估计法求参数的极大似然估计。

三,(10分),是两个随机变量,用表示它们的相关系数,证明:

四,(10分)叙述并证明neymann-person定理。

五,(15分)设y,是随机变量,且分别是它们的n次观测值,观测值之间满足下面的关系:

随机变量的密度函数是laplace函数:

1)用极大似然函数法求出的极大似然估计;

2)应当用什么方法估计有关的参数,写出它的参数估计,并给出详细的证明。

六,(10分)设独立同分布,且,,要求检验它们的方差低于40%。

1)写出检验的假设,并给出ump检验方法;

2)对于假设,是否存在ump检验,并说明理由。

七,(10分)设随机向量x,y是二元正态分布,它们的相关系数是,又对于随机变量u,v,令,因此u,v的相关系数是的函数。求证:

金融数学引论。

共12题,(7*5’+5*8’)

一,向银行存入5万元钱,期限两年半,存款方式为先存两年,然后把两年所累积的本金利息和再存六个月,表中给出了两个不同时期的利率水平,一个是变化前的,另一个是变化后的。求变化后的本金累积与变化前本金累积之差。

二,养老金,前27年每年初向账户存入x元,从第28年开始每年定期获得钱,设第二十八年初获得y元,随后每年增加1000,直到y+6000元,为了使y不小于4000元,那么x至少是多少?

三,年初以97元购买面值为100元的无息票**,1年后按面值收回,求修正投资久期和凸值。

四,第几次定期还款中的本金大于利息?

五,六,5万元全部购买债券,半年名息率是4%,每年获得的息票收入重新投入到半年名收益率为2%的项目,求整个投资的收益率。

七, 八,按两种方式偿还债务,(1)按摊还方式,每次偿还等量本金(2)偿债**法,比较两种方式的差。

九,十,求分为三个时间段的早赎债券的投资者可接受的最大**。g>i

十一,机器的折旧计算,买价为p,残值是2200,先按直线法折旧五年,从第六年开始按总和法折旧,已知第八年的折旧费,求买价p。

十二,摊还计算,与按使i最大最小摊还法计算i。

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