1、有效与名义利率。
2、实际与名义：(1+r0) =1+r)/(1+f) or r0=(r-f)/(1+f)
4、年金——无限支付： 有限支付：
5、债券**公式：
平价发行。c:票面利率折价发行。
溢价发行。6、非周期债券定价公式：
7、即期利率。
p=(c+f)/(1+s1)
增长因子。8、远期利率， ,
利率期限 year=365
9、利率**。
10、贴现因子。
11、短期利率。
12、久期（麦考来久期用[,
t': span', c': **敏感度公式', r': r_19'},
修正久期。12、连续现值。
费雪威尔久期用即期利率si：连续复利）
**敏感度公式：
凸度预期利率未来会上升，就持有凸度长的债券。
**对收益率的一阶导数是久期，二阶导数成凸度。当利率**时，凸度使久期变长，**上升比线性近似值快；当利率上升时，凸度使久期变短，**下降比线性近似值慢。
期望性质：e[a]=a;e[ax+by]=ae[x]+be[y];若x>0,则e[x]>0
方差：var(x)=
协方差： =
相关系数。投资组合收益，期望收益和收益方差。
矩阵形式：
马克维茨模型：
三个方程联立求出w1
矩阵形式最小方差组合w2、λ、
无风险组合：收益方差。
s债券与b**。
f点的构成。
资本配置线。
存在无风险资产t': span', c': 资本市场线', r': r_16'},
资本资产定价模型camp ,
绩效评价：jensen index (jsharpe index（s）:
treynor index:
camp定价模型确定性定价。
如果npv>0,则j>0
单因素模型：
apt）方差协方差。
多因素模型。
因素模型组合：rp=
年利率与月利率：
效用函数t': span', c': 对数最优定价模型', r': r_7'}]
= x/p
状态**t': span', c': 正状态**', r': r_7'}]看跌时；
投资学比较重要的公式
1.夏普比率 2.投资的效用值 3.最优风险资产的比重 4.相关系数 5.最小方差组合 6.信息比率 请注意看单指数模型下的最优化程序的步骤 7.任何在资本市场线上的 组合 都可以有 8.的性质 9.特征线方程 10.债券的理论价值 内在价值 也可用来计算。11.三类债券 贴现，一次还本付息，分期付...
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1.夏普比率 2.投资的效用值 3.最优风险资产的比重 4.相关系数 5.最小方差组合 6.信息比率 请注意看单指数模型下的最优化程序的步骤 7.任何在资本市场线上的 组合 都可以有 8.的性质 9.特征线方程 10.债券的理论价值 内在价值 也可用来计算。11.三类债券 贴现，一次还本付息，分期付...
投资学作业
题目 机会成本。目录 1 基本概念。2 前提条件。3 机会成本的特点。4 机会成本的计算。5 案例分析。6 机会成本在决策中重要性。1 基本概念。机会成本是决策分析中经常使用的一个特定成本概念。在决策分析过程中，从多个备选方案中选取最优方案而放弃次优方案，从而放弃次优方案所取得的利益称为损失。这种由...