《国际金融》第二次作业。
1、假定某日法兰克福外汇市场上的**为：即期汇率：eur/usd=1.1889/96，6个月远期美元升水为3.16-3.09美分，则远期**汇率为多少？
2、某日，苏黎世、纽约、斯德歌尔摩的外汇挂牌显示如下：
苏黎世：skr1=chf0.7556/63
纽约：chf1=usd0.2506/16
斯德歌尔摩：usd1=skr4.8775/82
如果外汇经纪人手头有100万美元，他是否能从中获利？如果能，请说明如何获利，得利多少？
3、已知gbp/usd=1.5820/30，aud/usd=0.7320/25。求：gbp/aud。
4、已知：即期汇率usd/hkd=7.7810/20即期汇率usd/jpy=120.25/35
3个月远期：10/303个月远期：30/45
计算hkd/jpy的3个月远期汇率。
5、某香港公司从欧洲进口设备，1个月后将支付100万欧元。同时该公司也向欧洲出口产品，3个月后将收到100万欧元货款。香港公司做了笔掉期交易来规避外汇风险。
假设外汇市场上的汇率**为：
即期汇率： eur/hkd=7.7900/05
1个月远期10/15
3个月远期30/45
问：①香港公司如何进行远期对远期掉期交易以保值？其收益状况如何？
若香港公司通过两笔即期对远期掉期交易来规避风险呢？
6、某加拿大投机商预期6个月美元对加元的汇率将会较大幅度**，于是做了100万美元的卖空交易。在纽约外汇市场上，6个月期美元期汇的汇率为usd/cad=1.3680/90。
假设预期准确，6个月后美元的即期汇率下降到usd/cad=1.3530/50，该投机商可以获得多少利润？
如果预期错误，6个月后美元的即期汇率上升到usd/cad=1.3770/90，则该投机商的获利状况如何？
国际金融作业2答案
第 1 大题。单选题。1 2分 国际直接投资折衷理论的代表人物是 c a.a 马克维茨。b.b 托宾 c.c 邓宁。d.d 蒙代尔。2 2分 资本国际流动更多采取的是 b 形式。a.a 国家利率债券。b.b 浮动利率贷款。c.c 固定利率贷款 d.d 浮动利率债券。3 2分 资本国际流动是指 b 从...
国际金融作业2答案
作业21.美国某进口商有一笔价值100万英镑的应付外汇账款，付款期限为90天，计价货币为英镑，签约时折合150万美元。为避免90天后美元兑英镑的汇率 而带来的风险，进口商决定采用bsi法对100万英镑的应付账款进行风险防范 美元月利息率0.3 英镑月利息率0.25 远期汇率gbp usd 1.55 ...
国际金融作业 国际金融组织
国际金融实务 作业。名词解释。1 国际货币 组织。国际货币 组织是根据参加筹建联合国的44国代表1944年通过的 国际货币 协定 于1946年3月正式成立的一个国际性金融组织。它通过向会员国提供短期信贷，促进国际货币合作，维持汇率稳定，调整国际收支平衡。2 世界银行。世界银行它是根据布雷顿森林会议通...