练习3答案

发布 2022-06-25 13:48:28 阅读 8380

思考与练习。

1.写出多元线性回归模型的一般形式。

2.多元线性回归模型的基本假定有哪些?

3.写出的无偏估计量的计算公式。

4.如果一个样本回归方程的样本决定系数为0.98,我们能否判定这个样本回归方程就很理想?

5.根据例3.1数据,利用ols的正规方程组,估计样本回归方程。

6.已知我国2023年~2023年的货运量y、工业总产值x1.农业总产值x2资料如下表所示:

要求计算:1)二元线性回归方程。

2)对系数、方程分别进行显著性检验。

3)当工业总产值达到130000亿元,农业总产值达到25000亿元时,货运量能达到多少?(给定置信水平为95%)

7.以下是某个案例的方差分解结果,填上所缺数据。

anovaa. predictors: (constant), x8, x6, x1, x7, x2, x5, x3

b. dependent variable: y

8.以下是某个案例的eviews分析结果。你对分析结果满意吗?为什么?

答案。1.解: 如果被解释变量(因变量)y与k个解释变量(自变量),,之间有线性相关关系,那么它们之间的多元线性总体回归模型可以表示为。

其中,是k+1个未知参数,又称为回归系数;u是随机误差项。

2.解: 多元线性回归模型的基本有:

1)随机误差项的条件期望值为零。即,()

2)随机误差项的条件方差相同。即,()

3)随机误差项之间无序列相关。即,()

4)自变量与随机误差项独立。即,()

5)随机误差项服从正态分布。即。

6)各解释变量之间不存在显著的线性相关关系。即,也就是说矩阵x的秩等于参数个数,换句话说就是自变量之间不存在多重共线性。

3. 解:的无偏估计量的计算公式为:

4. 解:如果一个样本回归方程的样本决定系数为0.

98,我们不能判定这个样本回归方程就很理想。因为对于多元模型而言,样本决定系数接近1,只能说明模型的拟合度很高,总体线性性显著,但模型中每个解释变量是否是显著的无法判定,所以还需要进行单个解释变量的显著性检验,即t检验。

5.解:根据例3.1数据,得到ols的正规方程组:

求解得到:==

所以样本回归方程为:

6. 解:(1)利用ols对数据进行回归得到回归方程如下:

2)由上述检验数据可以看出方程总体线性性显著,单单个解释变量并不显著。

3)因为方程拟合程度较高,总体线性性显著,所以模型可以用来进行**:

当工业产量达到130000亿元,农业总产值达到25000亿元时,货运量能达到:

万吨)7. 解:案例的方差分解结果所缺数据如下:

anova8. 解:从该案例的分析数据来看,结果不满意。

因为但从模型的拟合优度(r2=0.8528)和总体线性显著性(f=11.5874,f-statistic=0.

0066)来看,结果还令人满意,但具体到每个解释变量的显著性时,可以看到x1(t=0.5788,p=0.5838)和x3(t=-1.

4236,p=0.1978)甚至都无法通过α=15%的显著性检验,所以这两个解释变量显然不显著。

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