巨潮100指数编制方案。
2024年7月修订)
编制巨潮100指数的目的是向投资者提供可交易的指数产品和金融衍生工具的标的物,以满足**市场进一步发展的需要。巨潮100指数是巨潮系列指数体系的重要组成部分之一,目前公布的巨潮100指数仅为全收益指数。
一、巨潮100指数的选股原则。
一)入围标准。
1.在深圳**交易所、上海**交易所上市的a股;2.非st、*st;
3.有一定的上市时间,一般为六个月(流通市值排名在样本数10%范围内的不受此限制);
4.公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;5.公司最近一年经营无异常、无重大亏损;6.考察期内股价无异常波动。(二)成份股选样方法。
先计算一段时期(前6个月)**的平均流通市值占市场比重和平均成交金额占市场比重,再将上述指标按2:1的权重加权平均,然后将计算结果从高到低排序,选取排名在前100名的**,构成。
巨潮100初始成份股。(三)成份股定期调整。
1.定期调整时间。
成份股的定期调整定于每年1月和7月的第一个交易日实施,通常在前一年的12月和当年的6月的第二个完整交易周的第一个交易日提前公布样本调整方案。
2.样本调整原则。
先对入围**进行综合排名,再按下列原则选股:排名在样本数70%范围之内的非原成份股按顺序入选;排名在样本数130%范围之内的原成份股按顺序优先保留;每次样本股调整数量不超过样本总数的10%。
二、巨潮100指数计算方法。
一)基日。巨潮100指数以2024年12月31日为基日,基日指数定为1000。(二)计算公式。
巨潮100指数采用派氏加权法编制,自基日后,采用下列公式逐日连锁实时计算。
(成份股实时成交价×成份股权数)
实时指数=上一交易日收市指数。
(成份股上一交易日收市价×成份股权数)
在上述公式中,“成份股”指纳入指数计算范围的**,“成份股权。
数”为成份股的自由流通量,子项和母项的权数相同。子项中的乘积为成份股的实时自由流通市值,母项中的乘积为成份股的上一交易日收市自由流通市值,∑是指对纳入指数计算的成份股的自由流通市值进行汇总。
每个交易日集合竞价开市后用成份股的开市价计算开市指数,其后在交易时间内用成份股的实时成交价计算实时指数,收市后用成份股的收市价计算收市指数。
成份股当日无成交的,取上一交易日收市价。成份股暂停交易的,取最近成交价。
自由流通量是上市公司实际可供交易的流通股数量,其界定为:无限售条件股份剔除“持股比例超过5%的下列三类股东及其一致行动人所持有的无限售条件股份”后的流通股数量:①国有(法人)股东;②战略投资者;③公司创建者、家族或公司高管人员。
三、巨潮100指数的调整计算。
巨潮100指数的调整计算是根据不同情况,在开市前对指数实时计算公式中的有关数据项分别或同时进行调整。(一)调整成份股的范围。
即调整子项和母项中∑的汇总范围,将某**纳入(剔除)指数的计算,在实施当日,用新的成份股计算指数。包括:
1.成份股样本定期调整。定期综合考虑成份**场规模、交易活跃程度、规范运作情况等因素,重新排序,确定剔除和纳入成份股。
2.成份股暂停或终止上市的,从暂停或终止上市之日起,将相应成份股从指数计算中剔除,剔除后造成的样本空缺于定期调整时补足。
3.新上市**,若前5个交易日平均流通市值在指数成份股选样空间中排名位列前10%之内,启用快速进入指数的规则,即在其上市第15个交易日后纳入指数,同时剔除综合排名最后的样本。
4.若成份股样本公司因重大违规行为(如财务报告重大造假)而可能被暂停或者终止交易的,将依据巨潮指数专家委员会的决定将其在指数样本中及时剔除,剔除后造成的样本空缺于定期调整时补足。
5.成份股出现收购、合并、分立等情况的,按专门规定予以处理。
二)调整母项中某成份股的上一交易日收市价。
对于全收益指数,当上市公司进行派息、送股、配股、转增或其他除权情况,在除权除息日将母项中该成份股的股权登记日收市价更新为除权参考价。除权参考价以沪深**交易所发布的数据为准。
对于**指数,现金分红在除息日不作除权调整,其余处理方法同全收益指数。
三)调整子项和母项中某成份股的权数即a股可流通股数。
1.成份股公司进行权益分配,在送股、转增上市当日,根据实际送股、转增数量对相应成份股的权数进行修正。成份股公司进行增。
发、配股时,在其新增股份上市日对成份股权数进行修正;成份股公司进行债转股、股份回购、权证行权时,在其实施结果公告日的下一个交易日实施修正;成份股公司实施股权分置复牌时,根据支付对价后的自由流通量进行实时修正。
2.对成份股公司出现股改限售上市、新股发行发起人限售期满、网下配售股解禁、定向增发大股东或战略投资者获配股份解禁、大股东增持、大股东**等非公司行为引起的自由流通权数变化的,在每年的1月、7月的第一个交易日根据上市公司最新定期报告与临时公告中公布的持股数据进行定期集中修正。
四、巨潮100指数的发布与管理。
一)巨潮100指数的发布。
巨潮100指数通过深交所实时卫星广播系统向全国发布,并通过汤森路透(thomson reuters)和彭博(bloomberg)等信息商向全球发布。收市指数在每个交易日收市后通过中国证监会指定信息披露报刊和其他新闻**对外发布。
指数成份**信息通过深圳**交易所**(巨潮指数**(发布。(二)巨潮100指数的管理。
巨潮100指数由深圳**信息****负责设计与管理。深圳**信息****指数事业部定期对成份股的代表性进行考察,根据考察结果审议是否更换成份股。
巨潮100指数属于深圳**信息****资产,未经深圳**信息公司书面许可,任何单位或个人不得跟踪、交易该指数,或以该指数为评价基准。
五、免责声明。
深圳**信息****不承担巨潮100指数编制与发布过程中的任何错误和遗漏所导致的任何损失或责任。任何单位或个人因直接或间接使用该指数而导致的任何损失或责任均与深圳**信息****无关。
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