第五章作业

发布 2022-09-05 23:06:28 阅读 6115

检验以下模型中是否存在多重共线性,如果存在,请改善。

y=新客车**量。

x2=新车的消费者**指数,1967=100

x3=消费者**指数(全部项目,全部城市消费者),1967=100

x4=个人可支配收入,10亿美元。

x5=利率,百分数。

x6=民间就业劳动人数(千人)

一、 建立模型。

其中,是新客车**量(辆),分别是新车的消费者**指数,消费者**指数,个人可支配收入(10亿美元),利率(%)民间就业劳动人数(千人)

二、 对模型进行ls回归估计,所得eviews结果如下:

根据上述结果,得出本模型的样本回归函数:

r2接近于1;给定=5%,得f临界值f0.05(5,10)=3.33,f=6.146800>3.33故认为上述新客车**量的总体线性关系显著成立。

一、 二、

三、 列出x2,x3,x4,x5,x6的相关系数矩阵:

从变量的相关系数矩阵中可以发现,x3与x2;x4与x2,x3;x6与x2,x3,x4存在高相关度。

四、 利用逐步回归方法处理多重共线性:

根据相关系数和理论分析,新客车**量与利率关联程度最大,所以,设建立的一元回归方程为:

逐步引入其他变量,确定最适合的多元回归方程(如表所示)(eviews结果在附录中)

从表中我们可以看出,逐步引入x3,x5,x6,这三个变量能让akaike info criterion和schwarz criterion两个指标不断变小,同时r-squared和adjusted r-squared的数值均在不断变大。而且三个变量均通过了t检验。在之后的逐步引入变量中,r-squared的数值和adjusted r-squared的数值的确在变大,但变量均不显著。

虽然同时加入x3,x5,x6,x4,x2这五个参数之后的r-squared的数值确实变大,但是adjusted r-squared的数值并没有变大并且akaike info criterion和schwarz criterion数值并没有因为加入了x2 而变小,另外常数项c值并没有通过t检验,也应该去除。所以最终得出的回归方程为:

检验以下模型中是否存在异方差(采用上课所讲的多种方法),如果存在,请改善。

y=2023年美国18个产业群体的研究与开发(r&d)费用支出(百万美元)

x=2023年美国18个产业群体的销售额(百万美元)

一、 建立模型。

其中,是r&d费用(百万美元),是产业群体的销售额(百万美元)

二、 对模型进行ls回归估计,所得eviews结果如下:

根据上述结果,得出本模型的样本回归函数:

三、 异方差检验。

1) 图示法:

由图可知,随着产业群体的销售额不断增加,产业群体的研究与开发费用支出也不断提高,离散程度也逐步扩大。残差平方项e2随x的变动呈增大的趋势,因此,模型很可能存在异方差。但是否确实存在异方差还应通过更进一步的检验。

2) 帕克(park)检验与戈里瑟(gleiser)检验。

根据帕克(park)检验与戈里瑟(gleiser)检验的结果,如图可知,log(x)前面的系数β对应的p值是0.2620,说明log(x)和log(e)不存**性关系,模型可能不存在异方差性。

3) g-q检验。

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