风险管理真题2023年上半年。
总分：100.00，做题时间：90分钟)
一、}单选题}(总题数：90，分数：45.00)
1.通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是___
a.违约风险
b.市场风险
c.操作风险
d.流动性风险。
分数：0.50）a.b.
c.d.√
解析：[解析] 流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，它包括资产流动性风险和负债流动性风险。流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。
实质上，流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用的结果。
2.《巴塞尔新资本协议》只对___的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”
a.声誉风险
b.国别风险
c.法律风险
d.流动性风险。
分数：0.50）a.b.
c.√d.
解析：[解析] 由于各国监管当局对法律风险的理解并不一致，为了使商业银行在建立和实施法律风险管理体系这方面有一定的主动性和灵活性，《巴塞尔新资本协议》只对法律风险的定义做了一个尝试性的规定：“法律风险包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
”3.下列属于客户信用评级的专家判断法的是___
a.5cs系统
b.5ps系统
系统 d.以上都是。
分数：0.50）a.b.
c.d.√
解析：[解析] 目前所使用的专家系统，对企业信用分析的5cs系统使用最为广泛，除了5cs系统外，还有针对企业信用分析的5ps系统、camels系统，所以d的说法最准确。
4.下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是___
a.经济和市场状况的较大变动
b.新的监管机构的建议
c.年度进行业务计划和预算
d.授信集中度限额变化。
分数：0.50）a.b.
c.d.√
解析：[解析] 信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是经济和市场状况的较大变动，新的监管机构的建议，年度进行业务计划和预算，高级管理层决定的战略重点的变化，所以a、b、c正确，d错误。
5.健全的风险管理体系具有的功能不包括___
a.自觉管理
b.系统管理
c.微观管理
d.非系统管理。
分数：0.50）a.b.
c.d.√
解析：[解析] 健全的风险管理体系具有的功能包括自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。
6.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有___
a.特殊性、非盈利性
b.普遍性、非盈利性
c.特殊性、盈利性
d.普遍性、盈利性。
分数：0.50）a.b.√
c.d.
解析：[解析] 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有普遍性，操作风险存在于商业银行业务和管理的各个方面。 考生应注意，此外还具有非盈利性，操作风险并不能为商业银行带来盈利。
7.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于___的风险管理方式。
a.风险对冲
b.风险转移
c.风险规避
d.风险分散。
分数：0.50）a.b.
c.d.√
解析：[解析] 对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于风险分散的风险管理方式。
8.下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是___
a.要树立正确的合规管理观念
b.要加强管理层的驱动作用
c.要充分发挥信息系统的作用
d.要创建学习型组织。
分数：0.50）a.b.
c.√d.
解析：[解析] 健康有效的合规管理文化包括：①树立正确的合规管理观念；②加强管理层的驱动作用；③充分发挥人的主导作用；④要创建学习型组织。
实证研究表明，人的因素是操作风险的最主要因素，必须把对人的研究放在首位，建立重视人、以人为本的管理模式和文化模式。
9.__是风险文化中最重要、最高层次的因素。
a.风险管理方法
b.风险管理理念
c.风险管理制度
d.风险管理系统。
分数：0.50）a.b.√
c.d.
解析：[解析] 风险管理理念是风险文化中最重要、最高层次的因素。
10.银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是___
a.难以绝对控制商业银行的敏感信息
b.商业银行无法形成长期的核心竞争力
c.不利于商业银行形成强大的定价能力
d.将技术支持等风险管理职能外包给专业服务**商。
分数：0.50）a.b.
c.d.√
解析：[解析] 商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是难以绝对控制商业银行的敏感信息、商业银行无法形成长期的核心竞争力、不利于商业银行形成强大的定价能力，所以a、b、c正确；d将技术支持等风险管理职能外包给专业服务**商属于建立分散型风险管理部门的正确做法。
11.商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是___
a.债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断
b.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价
c.债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素
d.贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素，根据预期损失对信贷资产进行划分。
分数：0.50）a.√b.
c.d.
解析：[解析] 债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断。
12.根据我国监管机构的要求，商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法是___
a.标准法
b.损失事件数据方法
c.流程图法
d.情景分析法。
分数：0.50）a.√b.
c.d.
解析：[解析] 商业银行可以选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本。
13.从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)收入和奖金应当以___为参照基准。
a.风险价值
b.经济增加值
c.经济资本
d.市场价值。
分数：0.50）a.b.√
c.d.
解析：[解析] 从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的激励机制应当以经风险调整的资本收益率和经济增加值为参照基准。如果交易人员(或业务部门)在交易过程中承担了很高的风险，则其所占用的经济资本必然很多，因此，即便交易人员(或业务部门)在当期获得了很高的收益，其真正创造的价值(经济增加值)也是有限的。
14.监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中___风险敏感度最高。
a.替代标准法
b.高级计量法
c.标准法
d.内部评级法。
分数：0.50）a.b.√
c.d.
解析：[解析] 标准法、替代标准法、高级计量法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强，操作风险管理仍处于较低水平的商业银行可以选择较为简单的标准法或替代标准法。高级计量法的风险敏感度最高，商业银行采用这种高级量化方法更能真实反映操作风险状况。
在最新版的教材中，三种方法变为基本指标法、标准法和高级计量法，基本指标法替换掉了替代标准法，考生应给予注意和重视。
15.根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括___两个维度。
a.内部评级和外部评级
b.客户评级和监管分析
c.客户评级和债项评级
d.分行评级和总行评级。
分数：0.50）a.b.
c.√d.
解析：[解析] 商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险；第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。
16.商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的___的成本。
a.监管资本
b.注册资本
c.经济资本
d.会计资本。
分数：0.50）a.b.
c.√d.
解析：[解析] 资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。
17.某商业银行上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该商业银行上期经济增加值为___万元。
a.8000
b.10000
c.11000
d.6000
分数：0.50）a.b.
c.d.√
解析：[解析] 根据经济增加值(eva)的计算公式可得，该交易部门的经济增加值为：eva=税后净利润-资本成本=税后净利润-经济资本×资本预期收益率=20000×(1-20%)-200000×5%=6000(万元)。
18.一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元=93日元，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=90日元，因此，建议该日本出口商___以对冲汇率。
a.在93价位建立日元/美元的货币**的多头头寸
b.在90价位建立日元/美元的货币**的多头头寸
c.在93价位建立日元/美元的货币**的空头头寸
d.在90价位建立日元/美元的货币**的空头头寸。
分数：0.50）a.√b.
c.d.
解析：[解析] 由题意可知，为了避免3个月后美元贬值的风险，该日本出口商需要在93价位建立一个货币**的多头头寸，这样便能保证其3个月后用收到的1000万美元。按1美元=93日元的汇率**日元，从而避免汇率变动带来的风险。
19.下列关于风险管理部门职能的描述，正确的是___
a.风险管理部门应当全面负责管理策略的执行
b.风险管理部门应当与业务部门保持独立
c.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任
d.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、检测和控制外包。
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