2023年11月银行从业资格风险管理试题(二)
总分：100分及格：60分考试时间：120分。
在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的**填入括号内。
1)（ 将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品。
a. 信用违约互换。
b. 信用价差衍生产品。
c. 总收益互换。
d. 信用联动票据。
2)从监管实践看，风险监管包括两个阶段，（
a. 第一阶段是以合规监管，第二阶段是风险监管阶段。
b. 第一阶段是以风险为本的监管，第二阶段是“骆驼”评级监管阶段。
c. 第一阶段是"骆驼"评级监管阶段，第二阶段是以风险为本的监管。
d. 第一阶段是风险监管阶段，第二阶段是合规监管。
3)关于股本收益率（roe）和资产收益率（roa）两项指标不能综合考察商业银行的盈利能力和风险水平，下列选项说法不正确的是（ ）
a. 股本收益率（roe）和资产收益率（roa）两项指标无法全面，深入的揭示商业银行的盈利能力。
b. 股本收益率（roe）和资产收益率（roa）两项指标反映的是商业银行长期稳定性以及盈利情况，忽视短期效益。
c. 股本收益率（roe）和资产收益率（roa）两项指标绩效评估时没有在盈利水平之上考虑更多的风险因素。
d. 经风险调整的业绩评估方法（rapm）能综合考虑商业银行的盈利能力和风险水平。
4)测量银行流动性状况的指标包括（ ）
a. 现金头寸指标。
b. 核心存款比例。
c. 贷款总额与总资产的比率。
d. 以上都是。
5)下列不属于华尔街第二次数学革命的是（ ）
a. 缺口分析。
b. 久期分析。
c. 欧式期权定价理论。
d. 资本资产定价模型capm
6)市场风险内部模型方法未涵盖**剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用（ ）对其进行补充。
a. 敏感性分析。
b. 压力测试。
c. 情景分析。
d. 缺口分析。
7)假设外汇交易部门年收/益损失如下。则该交易部门的经济增加值（eva）为（ ）万元。
a. 1000
b. 500
c. -500
d. -l000
8)在商业银行内部控制评价中，应遵循原则不包括（ ）
a. 系统性原则。
b. 独立性原则。
c. 安全性原则。
d. 重要性原则。
9)在各类操作风险事件中，损失概率高的是（ ）
a. 内部欺诈。
b. 业务中断和系统失败。
c. 实体资产损坏。
d. 外部欺诈。
10)（ 是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。
a. 关键指标法。
b. 自我评估法。
c. 内部评估法。
d. 系统分析法。
11)商业银行对客户进行财务分析的目的是（ ）
a. 识别企业信用风险。
b. 帮助企业加快发展。
c. 为企业改革提供依据。
d. 搞好和客户的关系以便更好地开展业务。
12)（ 是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
a. 市场对冲。
b. 自我对冲。
c. 风险对冲。
d. 风险转移。
13)商业银行最高风险管理/决策机构是（ ）
a. 董事会。
b. 监事会。
c. 风险管理部门。
d. 财务控制部门。
14)银行战略风险的影响因素包括（ ）
a. 一般环境风险因素。
b. 项目环境风险因素。
c. 银行内部风险因素。
d. 以上都是。
15)商业银行（ ）是商业银行在综合分析外部环境、内部管理状况以及同业比较的基础上，提出的一套中长期发展目标以及为实现这些目标所采取的行动方案。
a. 管理计划。
b. 管理战略。
c. 发展计划。
d. 发展战略。
16)下列关于资本的说法，正确的是（ ）
a. 经济资本也就是账面资本。
b. 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。
c. 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。
d. 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本。
17)（ 是即可以对单一要素的变化进**景分析，也可以对多因素变化进行分析。
a. vail分析。
b. 敏感性分析。
c. 压力测试。
d. 情景分析。
18)在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由哪三个层级的法律规范构成（ ）
a. 法律、行政法规、规章。
b. 立法、行政法规、规章。
c. 法律、监管文件、制度。
d. 立法、监管文件、制度。
19)信用风险计量模型所经历的发展阶段不包括：（
a. 专家判断法。
b. 信用评分模型。
c. 违约概率模型。
d. 以上都正确。
20)zeta信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是（ ）
a. 流动资产/总资产。
b. 流动资产/流动负债。
c. （流动资产一流动负债）/总资产。
d. 流动负债/总资产。
21)借款人向银行申请了400万元贷款，违约概率为4%。违约损失率为80%。var为30万元．则非预期损失为（ ）万元。
a. 17.2
b. 12.8
c. 16d. 9
22)某3年期债券，每年付息一次，到期还本。面值为l00元，票面利率为8%。市场年利率为8%，则该债券的麦考利久期为（ ）年。
a. a 3
b. 2c. 2.68
d. 2.78
23)商业银行的贷款平均额与核心存款平均额间的差异构成了（ ）
a. 久期缺口。
b. 流动性缺口。
c. 融资缺口。
d. 信贷缺口。
24)风险评级的原则不包括：（
a. 全面性原则。
b. 持续性原则。
c. 深入性原则。
d. 审慎性原则。
25)按照巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的（ ）限额，并依据实际情况对这个限额进行调整。不仅要对总体外币设置限额，还要分别对每种外币都设置一个限额。
a. 最小。
b. 最大。
c. 中等。
d. 以上都不对。
26)下列关于压力测试的说法，不正确的是（ ）
a. 压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析。
b. 压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失。
c. 压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计。
d. 应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序。
27)2023年6月的《巴塞尔新资本协议》，明确提出三大支柱（ ）
a. 资本结构、外部审计、市场竞争。
b. 最低资本要求、监督检查、市场竞争。
c. 最低资本要求、监督检查、市场纪律。
d. 资本结构、外部审计、市场纪律。
28)下列指标计算公式中，不正确的是（ ）
a. 不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%
b. 预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%
c. 单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%
d. 贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额/贷款类资产总额。
29)（ 就是银行在加强内控体系的基础之上，通过开展一种全员的风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险大小。
a. 内部评估法。
b. 外部评估法。
c. 专家情景法。
d. 自我评估法。
30)根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类-按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（ ）
a. 持有待售类资产。
b. 持有到期的投资。
c. 贷款。
d. 应收款。
31)下列选项不属于商业银行分析宏观经济环境的风险的是（ ）
a. 信用环境。
b. gdp增长。
c. 税收。
d. 劳资关系。
32)银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（ ）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（ ）和影响程度作出评估。
a. 内部操作风险损失，发生频率。
b. 风险管理，发生环节。
c. 内部控制，发生环节。
d. 内部控制，发生时间。
33)下列关于商业银行战略风险管理的表述。正确的是（ ）
a. 战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面人手。
b. 经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一。
c. 战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面。
d. 最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案。
34)以下关于外汇敞口分析的论述不正确的是：（
a. 忽略了各种货币汇率变动的相关性。
b. 外汇敞口限额包括对单一币种的外汇敞口限额和外汇总敞口限额。
c. 外汇敞口业务风险**于表外业务，而不包括表内业务。
d. 外汇敞口分析具有计算简便、清晰易懂的优点。
35)操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分为非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（ ）属于非流程风险。
a. 欺诈操作失误。
b. 人力资源配置不当。
c. 增加人工授权控制产生的内部欺诈。
d. 欺诈。
36)内部法根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，分为内部评级初级法和内部评级高级法。内部评级初级法要求商业银行运用自身的客户评级，估计每一个等级客户的（ ）
a. 违约损失率。
b. 违约的风险暴露。
c. 违约的期限。
d. 违约概率。
37)（ 是在每年年初设定目标，年末再对绩效进行考核，测评范围包括自我评估过程、及时处理的事件和自我评估揭露事件所占的百分比。
a. 问卷调查。
b. 平衡记分。
c. 绩效测评。
d. 风险评估。
银行从业资格风险管理试题 四 中大网校
2008年11月银行从业资格风险管理试题 四 总分 100分及格 60分考试时间 120分。在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的 填入括号内。1 我们把使得远期合约价值 的交割 称为远期 a.不等于零。b.小于零。c.大于零。d.等于零。2 反映了商业银行对贷款损...
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2019银行从业资格考试《风险管理》模拟试题
一 单选题共 52 题。题号 1商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的 来覆盖。a 监管资本。b 会计资本。c 核心资本。d 经济资本。标准答案 d 题号 2在商业银行中，起维护市场信心 充当保护存款者的缓冲器作用的是 a 银行现金流。b 银行资本金。c 银行负债。d 银行准备金。标准答案 b...