2023年11月银行从业资格风险管理试题(四)
总分：100分及格：60分考试时间：120分。
在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的**填入括号内。
1)我们把使得远期合约价值（ ）的交割**称为远期**。
a. 不等于零。
b. 小于零。
c. 大于零。
d. 等于零。
2)反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是（ ）
a. 不良贷款率。
b. 不良贷款拨备覆盖率。
c. 预期损失率。
d. 贷款准备充足率。
3)（ 是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
a. 市场风险。
b. 操作风险。
c. 流动性风险。
d. 国家风险。
4)以下关于贷款损失准备金率和不良贷款率的论述，正确的是：（
a. 贷款损失准备金率大于或等于不良贷款率，说明银行足额提取了拨备，风险较低。
b. 贷款损失准备金率大于或等于不良贷款率，说明银行没有足额提取了拨备，风险较高。
c. 贷款损失准备金率小于不良贷款率，说明银行足额提取了拨备，风险较低。
d. 以上都不对。
5)在标准法下银行业务被划分为8个产品线，以下（ ）不属于上述产品线。
a. 公司金融。
b. 商业银行业务。
c. 零售银行业务。
d. 投资管理。
6)下列对于影响期权价值因素的理解．不正确的是（ ）
a. 当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加。
b. 随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加。
c. 随看波动翠的增加，卖方期权的价值会相应减少。
d. 当期权期限增加时．卖方期权的价值会相应增加。
7)（ 不是市场风险资本要求的标准化方法分析的五项风险暴露之一。
a. 商品风险。
b. **风险。
c. 外汇风险。
d. **风险。
8)商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是（ ）
a. 涉及的风险管理领域非常全面。
b. 商业银行适用范围受限。
c. 投入资金巨大。
d. 难以绝对控制商业银行的敏感信息。
9)商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险。不可以通过（ ）来进行操作风险缓释。
a. 提高电子化水平以取代手工操作。
b. 制定连续营业方案。
c. 购买电子保险。
d. it系统灾难备援外包。
10)下列不属于压力测试的假设情况的是（ ）
a. 6个月libor增加500个基点。
b. 信用价差增加300个基点。
c. 正常经营状况。
d. 主要货币相对于美元升值l5%
11)某商业银行2023年年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2023年年末转为刺激类，可疑类，损失类贷款总额为600亿元，期初关注类贷款期间因**减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（ ）
a. 11.5%
b. 17.1%
c. 12%
d. 12.5%
12)（ 仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。
a. 核心存款比例。
b. 大额负债依赖度。
c. 贷款总额与总资产的比率。
d. 现金头寸指标。
13)利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量（ ）
a. 涉及本金的交换和利息支付方式的交换。
b. 涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换。
c. 不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换。
d. 不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换。
14)商业银行经营的目的是追求利润最大化。其盈利能力状况也是监管当局应当重点监管的。资本金收益率属于盈利能力监管指标，下列关于这一指标，说法错误的是（ ）
a. 资本收益率也称为股本收益率。
b. 该指标可以审查银行资本或股本的盈利能力l
c. 其计算公式为：税前净收入/资本金总额。
d. 准备金的充足程度指标包括信贷资产准备的充足率和非信贷资产准备的充足率。
15)信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察的借款人特征变量计算出一个数值来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级，下列选项不是目前应用最广泛的信用评分模型是（ ）
a. 线性概率模型。
b. logit模型。
c. kpmg
d. probit模型。
16)根据死亡率模型。假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%．第一年的边际死亡率为2.50%。则隐含的第二年边际死亡率为（ ）
a. 3.50%
b. 3.59%
c. 3.69%
d. 6.00%
17)在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（ ）
a. 银行资本金。
b. 银行现金流。
c. 银行负债。
d. 银行准备金。
18)客户信用评级中，违约概率的估计包括（ ）两个层面。
a. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率。
b. 单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率。
c. 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率。
d. 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率。
19)（ 根据事先分析确定的检查范围和目标业务逐项进行检查，但是首要的目的是通过一定量的测试确定银行本身风险管理系统的可靠性。
a. 规划监管行动。
b. 准备风险为本的风险检查。
c. 监管措施、效果评价和持续的非现场监测，d. 实施风险为本的现场检查并确定评级。
20)商业银行进行以风险为本的持续监管框架步骤为（ ）1.了解机构2.规划监管行动3.
准备风险为本的风险检查4.风险评估5.监管措施、效果评价和持续的非现场监测6．实施风险为本的现场检查并确定评级。
a. 1→2→4→3→5→6
b. 1→4→2→3→6→5
c. 1→3→2→4→6→5
d. 1→4→3→2→5→6
21)我国商业银行的操作风险中，占比重最大的是：（
a. 违规、内部欺诈。
b. 知识/技能缺乏。
c. 信息系统缺陷。
d. 外部事件冲击。
22)巴塞尔委员会在2023年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）
a. 市场风险监管资本=乘数因子x var
b. 市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×var
c. 市场风险监管资本=var/乘数因子。
d. 市场风险监管资本=var/（附加因子+最低乘数因子）
23)银监会提出的银行监管理念不包括（ ）
a. 管法人。
b. 管风险。
c. 管内控。
d. 管存款。
24)银行可能遭受的国家风险包括（ ）
a. 间接风险。
b. 到期不还风险。
c. 债务重新安排风险。
d. 以上都是。
25)credit metrics模型从本质上讲是：（
a. 是一个简单信用评分模型。
b. 是一个var模型。
c. 是一个期权定价模型。
d. 以上都不是。
26)银行对以下情况中哪一项不须进行计值调整？（
a. 未实现贷款利差。
b. 业务提前终止。
c. 平仓成本。
d. 信用风险。
27)在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越低，其收益率曲线为（ ）
a. 正向收益率曲线。
b. 水平收益率曲线。
c. 反向收益率曲线。
d. 波动收益率曲线。
28)下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是（ ）
a. 减少在不熟悉市场的交易。
b. 强化交交易员限额交易制度。
c. 购买未授权交易保险。
d. 为操作作风险分配资本金。
29)如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资**，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。这意味着银行面临（ ）
a. 汇率风险。
b. 基准风险。
c. 期权性风险。
d. 重新定价风。
30)是指银行的哪类业务、哪些环节容易发生操作风险，对这些风险点的监测将有助于银行及时发现风险。
a. 风险指标。
b. 绩效测评。
c. 资本模型。
d. 风险诱因。
31)20世纪60年代是商业银行风险管理模式阶段的（ ）
a. 资产风险管理模式阶段。
b. 负债风险管理模式阶段。
c. 资产负债管理模式阶段。
d. 全面风险管理模式阶段。
32)关于期权交易中，内在价值与价外期权的说法正确的是（ ）
a. 内在价值+价外期权=0
b. 内在价值+价外期权》0 35
c. 内在价值+价外期权<0
d. 内在价值－价外期权=0
33)国际著名的资信评估公司通常都开展对国家风险的评估工作。经过长期的优胜劣汰，现在国际上脱颖而出的少数几家信誉较高的资信评估公司，主要有（ ）
a. 穆迪公司。
b. 标准普尔公司。
c. 费奇公司。
d. 以上都是。
34)（ 是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺l：3，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。
a. 久期分析。
b. 敏感分析。
c. 缺口分析。
d. 弹性分析。
35)在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由（ ）负责。
a. 高级管理层。
b. 行长。
c. 风险管理部门。
d. 监管会。
36)下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（ ）
a. 净资产负债率。
b. 流动比率。
c. 管理层素质。
d. 现金比率。
37)某商业银行资产组合的收益为200万元，所对应的税率为20%，资本预期收益率为30%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为30万元，则该资产组合的经济增加值为（ ）万元。
a. 155
b. 173
c. 151
d. 3938)假设目前收益率曲线是向上倾斜的。如果预期收益率曲线将变得较为平坦．则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（ ）
a. **距到期el还有半年的债券。
b. 卖出永久债券。
c. **10年期保险理财产品，并卖出l0年期债券。
d. **30年期**债券，并卖出3个月国库券。
39)在商业银行内部控制评价中，过程评价侧重对内部控制过程评价，依据的方针括（ ）
a. 充分性、安全性、有效性、适宜性。
b. 充分性、合规性、有效性、适宜性。
c. 充分性、安全性、合规性、适宜性。
d. 充分性、准确性、合规性、适宜性。
银行从业资格风险管理试题 二 中大网校
2008年11月银行从业资格风险管理试题 二 总分 100分及格 60分考试时间 120分。在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的 填入括号内。1 将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品。a.信用违约互换。b.信用价差衍生产品。c.总收...
银行从业资格 风险管理 2019
前言一 考试大纲 教材变化。考试大纲主体未发生较大变化，基本保持不变，但具体知识点 考试要点有细微变化。教材编写时已经删减 调整了部分知识点和考试要点。学员学习时需要仔细掌握。二 变化大背景 仅供参考 1.直接背景 2007年爆发次贷危机导致全球金融危机，涉及到全球经济发展前景，商业银行发展环境更为...
2019银行从业资格考试《风险管理》模拟试题
一 单选题共 52 题。题号 1商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的 来覆盖。a 监管资本。b 会计资本。c 核心资本。d 经济资本。标准答案 d 题号 2在商业银行中，起维护市场信心 充当保护存款者的缓冲器作用的是 a 银行现金流。b 银行资本金。c 银行负债。d 银行准备金。标准答案 b...