2011复旦431金融专硕基本完整。
名词解释5*5
1.有效汇率2.利率期限结构3.流动性陷阱4.大宗交易机制5.正反馈投资策略(这概念还出了道简答)选择题5*4
4蒙代尔弗莱明模型的固定汇率情况货币政策无效计算题20*2
互换的设计这题应该要分情况讨论并购题公司金融437页朱叶的那本书简答题10*2
1.降低货币乘数央行的措施。
2.用正反馈投资策略原理谈谈**泡沫的形成论述题： 20+25
1.现金股利的信号传递效应，并联合我国的**谈谈现金股利的信号传递效应的有效性2.外汇储备需求决定因素与我国的外汇储备是否过度问题。
2011清华金融431真题回忆：
国际金融学（30分）
1、即期汇率（jpy/usd）：97.390天远期汇率（jpy/usd）：95.290天美元利率：5%90天日元利率：2%
1），假如你现有1000美元，比较两种投资方式的收益率：i：用美元直接投资：ii：用日元间接投资，最后将日元换回美元。（假设一年有360天）（10分）
2），简述利率平价理论。目前的情况是否符合利率平价理论？为什么？（10分）
3），目前存在套利机会吗？如果有，应如何操作？当远期汇率为多少时，才不存在套利机会？（10分）公司理财（60分）
2、根据以下数据计算公司权益成本和加权品均成本（注意，清华的试卷上就写的“品均成本”，真让人难以相信这是清华的卷子）。（30分）公司β：1.9
负债和**价值比：0.4国库券利率：4%风险溢价：9%债券到期收益率：6%公司所得税税率：25%
3、判断下列说法对错（每题1分），并说明理由（每题7.5分）（1）信用等级高的债券通常支付想对较高的利息。（2）与可转换债券一样，可赎回债券通常支付较低的利息。
（3）在累积投票制下，错开机制更有利于少数股东。（4）公司破产时，优先股股东先于次级债权人获得索取权。
投资学（60分）（后面的数据由于时间和监考老师的原因，很遗憾没法抄下来，我只能说下题目大概的样子了。如果有哪位兄弟记得，欢迎补充完整）
4、根据目前市场上的红利收益率d/p和股息增长率，能够算出**a、b各自的预期收益率为12%和15%，各自的β系数为0.8和1.5。
目前国库券利率为6%。另外标准普尔500的收益率和方差分别为：**和**。
**a、b各自的方差分别为**和**。假如目前你持有一组被动型指数组合，你会将这两只**添加到组合当中吗？进一步讲，你能达到的夏普比率（sharpe ratio）有多大？
请解释为什么。（40分）
5、某**公司和某国市场指数相关系数为1。另外还给了该**的预期收益率**，国库券利率**，市场指数收益率**。基于以上分析，该**隐含的贝塔（implied beta）是多少？
（20分）
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