一简答。
1 在一般的线性回归模型中，高斯马尔可夫条件是什么？
2 卡方分布与f分布有什么联系？
3 卡方分布与标准正态分布和t分布有什么联系？
好像还有一题，我想不起来了。
二证明几何分布无记忆性。
三假定我们按照绝对收入学说的观点，建立消费ct与收入yt（t=1~t）之间的一元回归模型，ct=α0+α1yt+ξ t,其中ξ t为随机误差项，收入yt为确定性变量，满足：
1） e(ξ t)=0对任何t=1...t都成立。
2）e(ξ tξ s)=0对任何t≠s, t,s=1...t都成立。
3）e(ξ t^2)=σ2对任何t=1...t都成立。
4）e(ytξ t)=0对任何t=1...t都成立。
证明：1）参数α0，α1的最小二乘估计量分别为α0^=，1^=；
)大家都知道的吧，不好打，省略了：)σ2是指σ的平方。
这一题是2023年数量经济学入学考试原题，可以查到。
2）α0^，α1^是参数α0，α1的无偏估计量。
3)在参数α1的线性无偏估计类中α1^的方差最小。
4)残差et=ct--(0^+α1^yt),则残差et与参数估计互不相关，即它们的协方差cov(et,α1^)=0
5）好像是证α1^与？ 不相关。
6)证α1^的方差为；
四 :)回归方程为yt=α+xt+ξ t,已观测到t=1……t时期的样本观测值。
1）若β已知，写出y(t+1)时期的**公式，并证明var(et)=(1+1/t)σ^2
et为**误差。
2）若α已知，写出y(t+1)时期的**公式，并证明。
var(et）=［t xt+1^2 / xi）^2+1］σ^2
)xt+1 为自变量x第t+1 时期的观测值，∑xi为1……t时期的观测值之和。
最后一题是翻译英译汉，关于最大化和均衡理论的。
我能记起的就这些了，有错漏的请复试的同学帮忙改正。
金融计量复试（附加笔试回忆）13nian
可能最后发帖了，不敢说是第一个发的，但一定是最全的金融计量复试过程。复试的时候好几个人都认出我来了。有点不好意思的（愿上帝宽容年轻而无知的我）
4月6号早上坐车前往上海，动车减速到上海要六小时居然，在上海站和一起考金融计量的王兄回合，地铁直奔上海财大，略费周折在距离学校很近的地方找了个旅馆，貌似附近一般的宾馆**单间在110到150，标间我们是168，还好，完全可以接受。第二天，也就是7号早上在财大和复旦瞎转悠了一会，然后我和王兄商议着把计量再一切复习一遍，晚上还看了一晚的非诚勿扰，出门在外都还记得，呵呵。8号下午是体检 ，目测半数以上都是经院的。
刷身份证就好，体检表什么的都out了。在这里认识了彭兄，初试第三，还有另一个王兄，初试第一，还有2个上财本校保送的小姑娘，各种压力。体检结束，交了下审查材料，等待着的是第二天的审判日。
4月9号上午，专业课笔试。大家都**的是数据的分析，但是几乎都是证明。我这里简单回忆下。可能不全。
第一题，一个简单回归，不过下面标有t，不过影响不大。第一问，如果u并不满足零条件均值，参数是否依然无偏。（其实就是参数无偏性的证明过程，最后的结果略有不同而已），第二问，如果异方差，那么参数方差的状况。
（参数的方差求出来然后分析下好像就可以了）
第二题，很多很多问，一个只有5分，一个时间序列。第一问，用ols和ml（似然估计法）来算个什么东西来着，忘了，似然法根本不会。第二问，德斌窝森的d值于p的关系，并且在区间的相关性问题（这个是里面最简单的一个）。
第三问，sst=ssr+sse，证明之（看了的话也不难）。第四问，一个差分法，如何消除相关性的，一个很复杂的名字，要多次用迭代法。第五问貌似简单，是关于一个消费品需求对**，收入，其他商品**的一个回归，对数形式的，考察其参数的关系，。
但实际关系根本不知道，好像要根据那几个弹性的关系，古诺加总，恩格尔加总之类的。。我猜的。
第三题，这个要是考过的话好像很简单。。一个简单回归，第一问，求参数（ols嘛），第二问，求自变量参数服从的分布，这个好像得证明参数首先服从正态分布，然后求出期望和方差，是服从什么样的正太分布。第三问是构造个t统计量。。
貌似比较简单。
第四题，一个虚值变量赋值的问题。。用两种方法赋值。哦只会一种。
看了那么多检验啊什么的，根本不考，基本就是围绕着对ols的证明，还是简单回归的。其实，这样也挺好的，毕竟计量不单单是一种技术，也是一种数学，具体的操作其实不难，关键在理解。
下午一点半开始，一点多一点就到了，等了一会，我先轮到的是英语面试，很紧张，之前面试的出来说先自我介绍，中间老师会打断问一个专业问题，还有一个生活问题，一般是你自我介绍中谈到的东西。所以建议自我介绍里面不要出现太专业的东西，那最好提前准备好。专业问题我之前的人出来有的人是市场均衡，消费者剩余。
轮到我，老师先让我做一分钟的自我介绍，结果老师没打断我，我给介绍完了，老师说，既然你本科学经济学，那问一个专业问题好了，什么是peretoefficience，并举例说明。帕累托这个词还是比较好听懂的，所以我马上就在脑海里用中文想好，然后用我的中国式英语给老师解释了一下。并说 perfectly competion market 是pareto 有效的。
老师这就让我出去了。。算起来，两分钟不到，心里很虚。自己发音很烂，估计老师都没听懂。
不过得分还好，平均分的样子，好多人都是20（满分25）。
完了马上去专业面试，已经跳过我的了（英语和专业面试要是冲突的话可以先跳过，到下一个），专面分了四组，我这一组是在一个会议室，本身就很压抑的地方，三个老师面无表情，一个计量，很年轻，有点小帅，一个微观，一个宏观。先做了2,3分钟的自我介绍，老师一边听，一遍看我的个人资料。。其实我的个人资料很给老师省时间，只有成绩单，啥也没了。
那个计量男老师率先发难。
计量： 你本科学过计量？
我：是的，当时只学过横截面数据部分的。（那老师貌似不知道复试的笔试是伍德里奇的书吗）
计量：那你说下横截面数据都学了什么？
我：ols求参数估计，在满足一系列条件之后，无偏有效，检验有效性什么的。
计量：只学过这些？
我：这个问题太大了，老师可以问我些具体的问题。
计量：那个ols的参数具体表示了什么。
我：他只是个估计值的均值，在满足6个条件下，是服从正态分布的。
计量：如果去掉误差项不满足正态性，那会怎么样。（那老师果然不知道我们复试的笔试是伍德里奇的，貌似太简单的问题了）
我：be la be la be la 解释一番。
计量：在大样本下会怎么样？
我： 渐进有效，t统计量为渐进t分布。
计量：什么是渐进t分布。
我：大样本下，渐进t分布就是t分布。（不知道对不对）
那个老师没有任何表情，只是不断点头。他的发难到此结束。中间的微观老师粉墨登场。一个中年男人。
微观：你刚才自我介绍的时候说到**，那你喜欢什么样的操作。
我：be la be la be la（这个我最喜欢了，我是专业的，这个其实回答了很久，老师只是不断点头，仍毫无表情）
微观：为什么学金融二专。
我：很感兴趣，而且占用周末和暑假期间，可以充分利用。
微观：看你的成绩单，本科的时候学的数学很简单，但你考研的时候数学考得很不错。
我：对，我基本都是自己努力学的 （窃喜）
这时候宏观老师开始发问。
宏观：你怎么看你的英语？
我：。。表态之前下的功夫不够，希望在上海这个环境下有更多的机会学习英语。）
宏观：你本科学经济学，但在考试的时候没有体现你的优势。（很多跨专业的都比我高）
我：我巴罗的书没看过，十几分左右基本没有要。我当时在范里安和曼昆下了很大功夫。。。反正是一番解释）
宏观：你的本科的线代只有60多分，怎么回事（天啊，处处让我下不了台）
我：。。解释，再解释，没办法。
计量老师插话：你的本科成绩排名多少（又是一个难以启齿的问题）
我：大一大二比较靠后，那时候事比较多，意识不够，大三准备研究生考试的时候系统的把经济学，数学复习了一下。(为我的成绩打个圆场了)
宏观：你说说对宏观经济学的理解 （天啊，又是一个天大的问题）
我：除了短期中期长期还有什么zf政策之类的，我还说经济学涉及资源分配，大国博弈，构建国家，改变价值观。。。
宏观：那你说说经济学怎么改变你的价值观的？（我直接想去死）
我：经济的发展改变着人与人的关系，当产业化分工，人可以依赖自己而活，人与人的关系开始瓦解，人的自我意识开始增强，开始民主化自由化。。。后面我开始语无伦次了。
三个老师没有问题了，让我出去了。心里甚是不舒服，感觉和我想象的不一样。。我本觉得会有很多专业问题，但老师可能觉得我是本专业的，就没有具体问一些问题。
其他的租貌似很和谐很happy，有2组是在类似客厅式的屋子进行的，坐的是沙发，环绕个半圆，氛围很轻松，老师很nice。不过最后给分也都差不多。
第二天问了下，说成绩11号出来。然后我就和几个好友告别然后去南京了。11号下午看到复试成绩还有录取通知。
总算把心放下来了。认识的几个也都是二等，都一样。（我认识的几个初试都考得比较高）。
貌似是上的话都是二等奖学金。就到这里吧。希望对下一届的学弟学妹们有帮助。
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