作业。第一次作业。
一、请计算下列外汇的远期汇率。
1）香港外汇市场。
币种即期汇率三个月升贴水数三个月远期汇率。
美元 7.8900 贴水 100
日元 0.1300 升水 100
澳元 6.2361 贴水 61
法郎 4.2360 贴水 160
2）纽约外汇市场。
币种即期汇率三个月升贴水数三个月远期汇率。
港元 7.7500 升水 100
加元 4.2500 升水 100
澳元 1.2361 贴水 61
法郎 2.2360 贴水 160
二、远期外汇交易。
1、某年10月末外汇市场**为：
即期汇率usd／dem＝1.6510／20
3个月掉期率16／12
假定一美国进口商从德国进口价值100 000马克的机器设备，可在3个月后支付马克。若美国进口商**3个月后usd／dem将贬值(即马克兑美元升值)到usd／ dem＝1.6420／30。
问题：1)美国进口商若不采取保值措施，延后3个月支付马克比现在支付马克预计将多支付多少美元？
2)美国进口商如何利用远期外汇市场进行保值？
2、假设我国某外汇指定银行于某年10月30日开盘时卖给某企业1 000000美元的远期外汇，买进相应的德国马克。
即期汇率usd／dem=1.6310
3个月远期汇率为 usd／dem=1.6710
如果这家银行的美元头寸不足，那么在卖出3个月远期的1 000 000美元后，应该补回1 000000美元的远期外汇，以平衡美元的头寸。 否则，如果该银行没有立即补回， 而是延至当日**时才成交，若此时美元兑马克的即期汇率变为usd/dem=1．6510，3个月远期汇率为usd／dem=i．6910，这样该银行是盈利还是亏损？多少？
3、有一美国外汇投机商预期德国马克可能会大幅度上升。若当时马克3个月期汇汇率为usd l=dm 1．90，投机商就在纽约外汇市场上**19万马克3个月期汇。若3个月后，纽约外汇市场的马克即期汇率升至usd1：
dm 1．80，请设计其外汇投机交易，并计算收益率。
第二次作业。
三、外汇**交易。
1、美国某出口商3月10日向加拿大出口一批货物，价值400000加元，以加元结算，3个月后收回货款。为防止3个月后加元汇率**，该出口商卖出4份6月期加元**合约面值100,000加元，**为0.8340美元/加元。
已知：3月10日即期汇率：0.8339usd/cad
6月期cad远期汇率：0.8340usd/cad
6月10日即期汇率：0.8310ysd/cad
6月期加元远期汇率：0.8301usd/cad
问题：该出口商的盈亏情况？
2、美国某进口商2月10日从英国购进价值250,000英镑的一批货物，1个月后支付货款。为防止英国英镑升值而使进口成本增加，该进口商**2份3月期英国英镑**合约，面值125,000英国英镑，**为1.6258美元/英镑。
已知：2月10日即期汇率：1.6038美元/英镑。
3月期英镑远期汇率：1.6258美元/英镑。
3月10日即期汇率：1.6875美元/英镑。
3月期英镑远期汇率：1.7036美元/英镑。
问题：该出口商盈亏情况？
四、外汇期权交易。
1、假设某投资者预期usd/jpy 在未来5个月内usd将升值，投资者将以协定汇率usd/jpy=115**期限为6个月100万美元的美式usd call/jpy put ，期权费为1%。
问题：投资者所支付的期权费为多少？损益平衡点为多少？
2、假设某投资者预期usd/jpy在未来5个月内usd将编制，投资者将以协定汇率usd/jpy=115卖出期限为6个月100万美元的美式usdcall jpy put,期权费为1%
问题：投资者所支付的期权费为多少？损益平衡点为多少？
国际金融作业题
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