ｂ一份看涨期权多头和一份相同期限、执行**较低的看涨期权空头组成。
一份看跌期权多头和一份相同期限、执行**较低的看跌期权空头组成。
四份具有相同期限、不同执行**的同种期权头寸组成。
二、简答。、如何理解衍生**市场上的三类参与者？
、简述远期**和****之间的关系。
、解释时间价值和内在价值并简述两者之间的关系。
、什么样的交易策略可以构出反向的差期组合？
三、计算题。
、假设一种无红利支付**目前的市价为２０元，无风险连续复利年利率为１０％求该**３个月后该**的市价为１５元，求这份交易数量为１００单位的远期合约空头方的价值。
、假设某**公司有元**组合，他想运用沪深３００指数合约来套期保值．假设目前指数为２２０点．**组合收益率的月标准差为１．８沪深３００指数**收益率的月标准差为０．９两者间的相关系数为０．６问如何进行套期保值操作？
、运用fra组合给利率互换定价：假设在一笔利率互换协议中，某一金融机构支付3个月的libor，同时收取 4.8%的年利率（3个月计一次复利），名义本金为1亿美元。
互换还有9个月的期限为3个月、6个月和9个月的libor（连续复利）分别为.1%。现在时间过了2个月，且1个月、3个月个月、6个月、7个月、9个月的libor（连续复利））变为%。
试计算此时的利率互换对金融机构的价值。
4、标的**的**为31元，执行**为30元，无风险利率为10%，3个月的欧式看涨期权**为3元，欧式看跌期权的**为2.25元，如何套利？如果看跌期权**为1元呢？
广东金融学院10级金融工程期末试卷
一 单项选择。1 下列不属于相对定价法的是 无套利定价法。贴现现金流定价法。风险中性定价法。状态 定价法。远期利率表示 个月之后开始的期限为 个月的远期利率。个月之后开始的期限为 个月的远期利率。个月之后开始的期限为 个月的即期利率。个月之后开始的期限为 个月的即期利率。以下操作中可以规避利率 风险...
金融学院复试安排
2011年浙江工商大学金融学院硕士研究生复试通知。各位考生 欢迎参加我院2011年研究生复试。一 报到准备材料。报到时，学院需要集中核对以下信息 1 本人身份证。2 应届生出示完整注册后的学生证 高校教务部门颁发的学生证 3 往届生出示本科毕业证书原件 4 同等学力考生资格依据 2011年浙江工商大...
金融学院09级卫生检查
在学院各位领导监督和同学们的努力下，09级寝室卫生检查圆满结束，就本次卫生检查的结果来看，整体情况较好，希望同学们能够继续搞好寝室卫生，保持寝室的清洁。具体检查结果如下 一 优秀寝室。二 不合格寝室。三 无平安赋寝室。四 总结。本次卫生检查无论是女生寝室还是男生寝室，整体表现都很好，而且大家都很重视...