(1)求6个月的远期汇率(保留三位小数)
2)利用即期市场如何投机?利用远期市场如何投机?分别获利多少?
四)拓展题。
某银行一客户打算卖出远期美元,**远期港币,成交日为2023年3月3日,交割日为6月20日,远期合约的期限为3个月零15天。香港外汇市场有关汇率**如下:
3月3日的即期汇率:usd 1= hkd7.81253个月期美元升水125
4个月期美元升水317
请计算: 6月20日美元对港币汇率是多少?
答案。若3个月后成交,则在6月5日;若4个月后成交,则在7月5日;6月5日至7月5日间隔30天。
在这30天中,美元升水317-125=192点。
从6月5日到6月20日升水192÷30×15=96点。
6月20日交割远期usd1=hkd(7.8125+0.0125+0.0096)= hkd 7.8346
6月20日美元对港币汇率是7.8346。
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