金融专业作业题目

发布 2020-02-25 11:26:28 阅读 5355

(1)求6个月的远期汇率(保留三位小数)

2)利用即期市场如何投机?利用远期市场如何投机?分别获利多少?

四)拓展题。

某银行一客户打算卖出远期美元,**远期港币,成交日为2023年3月3日,交割日为6月20日,远期合约的期限为3个月零15天。香港外汇市场有关汇率**如下:

3月3日的即期汇率:usd 1= hkd7.81253个月期美元升水125

4个月期美元升水317

请计算: 6月20日美元对港币汇率是多少?

答案。若3个月后成交,则在6月5日;若4个月后成交,则在7月5日;6月5日至7月5日间隔30天。

在这30天中,美元升水317-125=192点。

从6月5日到6月20日升水192÷30×15=96点。

6月20日交割远期usd1=hkd(7.8125+0.0125+0.0096)= hkd 7.8346

6月20日美元对港币汇率是7.8346。

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